國際金屬交易數(shù)據(jù) LME基金屬市場主要交易數(shù)據(jù)
| 品種 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 | 持倉及增減 | 庫存及增減 |
| 銅 | 6690 | 6800 | 6610 | 6725 | 65171 | 237041+1019 | 179225-1275 |
| 錫 | 14550 | 14587.5 | 13650 | 13800 | 5861 | 15163-159 | 9695+200 |
| 鉛 | 1850 | 1917.5 | 1845 | 1890 | 13014 | 62547+455 | 33225+175 |
| 鋅 | 3210 | 3220 | 3160 | 3200 | 25643 | 144082-99 | 107275-650 |
| 鋁 | 2755 | 2756 | 2729.5 | 2747.5 | 110600 | 527204-1279 | 810875-900 |
| 鎳 | 43100 | 44200 | 42725 | 43500 | 8250 | 46739+153 | 5496+126 |
| 品種 | 上午 | 混合交易 | 下午 | 混合交易 | 辦公室交易 | 總計 | ||
| 第一節(jié) | 第二節(jié) | 第一節(jié) | 第二節(jié) | |||||
| 銅 | 1489 | 292 | 446 | 914 | 714 | 733 | 59759 | 65171 |
| 鋁 | 3786 | 118 | 562 | 330 | 891 | 731 | 103138 | 110600 |
| 品種 | 現(xiàn)貨 | 3個月期 | 15個月期 | 27個月期 |
| 銅 | 6730/40 | 6700/10 | 6255/65 | 5625/35 |
| 鋁 | 2710/11 | 2740/41 | 2628/33 | 2463/68 |
| 日期 | 銅持倉分布 | 增減 | 鋁持倉分布 | 增減 |
| 現(xiàn)貨/4月18日 | 28201 | -2311 | 53808 | -8046 |
| 4月19日/5月16日 | 44786 | 113 | 101321 | -119 |
| 5月17日/6月20日 | 42155 | 86 | 85233 | 1033 |
| 6月21日/3個月 | 6979 | 1655 | 11668 | 3394 |
| 6月剩下部分 | 0 | -40 | 0 | -2 |
| 7月1日/63個月 | 114920 | 1516 | 275174 | 2461 |
| 持倉總計 | 237041 | 1019 | 527204 | -1279 |
| 品種 | 現(xiàn)貨 | 4月 | 5月 | 6月 | 3個月期 | 3個月期 |
| /3個月期 | /3個月期 | /3個月期 | /3個月期 | /15月 | /27月 | |
| LME銅 | 27.5/32.5b | 17.5/22.5b | 9.5/14.5b | 3.0/7.0b | 435/455b | 1055/1085b |
| LME鋁 | 35/30c | 22/17c | 6.0/5.0c | 3.0/1.0c | 103/113b | 263.5/278.5b |
| 月份 | 敲定價 | 波動率 | 看漲權(quán) | 看跌權(quán) | 持倉情況 | 成交量 |
| 4月 | 6700 | 33.78 | 114.57 | 134.51 | 9121/7125 | 900/10 |
| 5月 | 6650 | 34.17 | 289.71 | 267.86 | 5953/5123 | 4460/306 |
| 6月 | 6650 | 34.25 | 400.05 | 385.23 | 21925/7452 | 7858/1600 |
| 銅大持倉數(shù)據(jù) | 4月 | 5月 | 6月 | 鋁 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 多頭 | 5% | 3 | 4 | 1 | 多頭 | 3 | 3 | 2 |
| 10% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 空頭 | 5% | 3 | 2 | 1 | 空頭 | 1 | 3 | 1 |
| 10% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 國家 | 倉庫地點(diǎn) | 在庫量 | 注銷倉單 | 庫存增減 | |
| 比利時 | 安特衛(wèi)普 | ANTWERP | 1150 | 150 | -25 |
| 德國 | 不來梅 | BREMN | 0 | 0 | 0 |
| 漢堡 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | |
| 意大利 | 熱那亞 | GENOA | 0 | 0 | 0 |
| 里沃納 | LEGHORN | 14350 | 0 | -325 | |
| 的里雅斯特 | TRIESTE | 1900 | 300 | 0 | |
| MY | JOHOR | JOHOR | 0 | 0 | 0 |
| 荷蘭 | 鹿特丹 | ROTTERDAM | 44150 | 1350 | -75 |
| 韋辛根 | VLISSINGEN | 10150 | 0 | 0 | |
| 韓國 | GWANGYANG | GWANGYANG | 3450 | 100 | 0 |
| BUSAN | BUSAN | 2000 | 200 | 0 | |
| 新加坡 | 新加坡 | SINGAPORE | 6750 | 350 | 0 |
| 阿聯(lián)酋 | 迪拜 | AE | 150 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 巴塞羅納 | BARCELONA | 0 | 0 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | BILBAO | 1875 | 1000 | 0 | |
| 瑞典 | 哥特堡 | GOTHENBURG | 0 | 0 | 0 |
| 赫爾辛堡 | HELSINGBORG | 2500 | 125 | 0 | |
| 英國 | 艾馮郡 | AVONMOUTH | 0 | 0 | 0 |
| 赫爾 | HULL | 6000 | 775 | 0 | |
| 利物浦 | LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | |
| 紐卡斯?fàn)?/TD> | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | |
| 森德蘭 | SUNDERLAND | 0 | 0 | 0 | |
| 美國 | 巴爾的摩 | BALTIMORE | 6075 | 6050 | -550 |
| 芝加哥 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | |
| 長灘 | LONG BREACH | 1525 | 0 | 0 | |
| 洛杉磯 | L.A. | 0 | 0 | 0 | |
| 新奧爾良 | NEW | 47125 | 225 | +325 | |
| 圣路易 | ST. | 30075 | 1375 | -625 | |
| 總 計 | 179225 | 12000 | -1275 | ||
| 月份 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 |
| 0703 | 3.06 | 3.06 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 634 | 491 |
| 0704 | 3.06 | 3.07 | 3.03 | 3.06 | 0.00 | 642 | 2522 |
| 0705 | 3.06 | 3.08 | 3.03 | 3.06 | 0.01 | 10438 | 44607 |
| 0706 | 3.07 | 3.07 | 3.05 | 3.06 | 0.01 | 72 | 1865 |
| 0707 | 3.06 | 3.07 | 3.04 | 3.06 | 0.01 | 1906 | 15963 |
| 0708 | 3.04 | 3.06 | 3.04 | 3.05 | 0.01 | 99 | 773 |
| 0709 | 3.04 | 3.05 | 3.03 | 3.04 | 0.01 | 171 | 2806 |
| 0710 | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.03 | 0.01 | 27 | 444 |
| 0711 | 3.01 | 3.02 | 3.01 | 3.01 | 0.01 | 22 | 570 |
| 0712 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 2.99 | 0.02 | 42 | 2852 |
| 成交量 | 總持倉 | 持倉增減 | 庫存 | 庫存增減 |
| - | 74716 | +533 | 36438 | -118 |
| 日期 | 非商業(yè)頭寸 | 商業(yè)頭寸 | 可報告頭寸 | 不可報告頭寸 | 基金凈頭寸 | |||||
| 多頭 | 空頭 | 跨期 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | ||
| 12-26-06 | 6507 | 26714 | 4314 | 46853 | 22568 | 57674 | 53596 | 9676 | 13754 | -20207 |
| 01-02-07 | 5847 | 25841 | 4853 | 48084 | 24189 | 58784 | 54883 | 11469 | 15370 | -19994 |
| 01-09-07 | 6335 | 25590 | 4723 | 49018 | 26028 | 60076 | 56341 | 9803 | 13538 | -19255 |
| 01-16-07 | 5358 | 25985 | 4960 | 48370 | 24442 | 58688 | 55387 | 10245 | 13546 | -20627 |
| 01-23-07 | 5190 | 26561 | 5637 | 48626 | 24991 | 59453 | 57189 | 112740 | 13534 | -21371 |
| 01-30-07 | 5545 | 27129 | 6046 | 48462 | 24932 | 60053 | 58107 | 11395 | 13341 | -21584 |
| 02-06-07 | 5449 | 27347 | 5566 | 49215 | 26048 | 60230 | 58961 | 11805 | 13074 | -21898 |
| 02-13-07 | 5710 | 26386 | 5952 | 48111 | 26416 | 59773 | 58754 | 11030 | 12049 | -20676 |
| 02-20-07 | 5156 | 25867 | 5813 | 49013 | 26974 | 59982 | 58654 | 11338 | 12666 | -20711 |
| 02-27-07 | 5301 | 24153 | 4670 | 45559 | 24756 | 55530 | 53579 | 10333 | 12284 | -18852 |
| 03-06-07 | 5207 | 24486 | 4131 | 44591 | 24607 | 53929 | 53224 | 11566 | 12271 | -19279 |
| 03-13-07 | 4642 | 22907 | 4631 | 45244 | 25291 | 54517 | 52829 | 10639 | 12327 | -18265 |
| 03-20-07 | 7761 | 22839 | 6799 | 46270 | 30206 | 60830 | 59844 | 10473 | 11459 | -15078 |
期商評市
路透
LME:
倫敦金屬交易所(LME)期銅周三縮減稍早跌幅,受來自中國的強(qiáng)勁需求支撐,未受美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)主席貝南克對美國經(jīng)濟(jì)的評論影響,但期錫重挫逾5%.
三個月期銅收報每噸6,655美元,跌25美元,但脫離稍早觸及的盤中低點(diǎn)6,602.
貝南克稱,美國樓市短期前景不明朗,次優(yōu)抵押貸款部門的發(fā)展帶來更多疑問.美元兌日圓應(yīng)聲擴(kuò)大跌幅,美股也全面走軟.
但有分析師指,銅需求不斷增長,且供應(yīng)吃緊,仍支撐銅價.
中國2月精煉銅進(jìn)口增至兩年內(nèi)最高,巴克萊、德意志銀行和Numis Securities等券商也紛紛因應(yīng)需求強(qiáng)勁,調(diào)高銅價預(yù)測.
**期錫重挫**
三個月期錫開盤即遭遇獲利了結(jié),在貝南克講話後擴(kuò)大跌勢,大跌逾5%,終場收報13,800美元,周二收報14,595美元.
期錫價格今年迄今已大漲約20%,因擔(dān)憂全球第二大錫生產(chǎn)國--印度尼西亞的供應(yīng)問題.
三個月期鎳漲1.8%,報43,400美元,周二報42,600.三個月期鉛漲2.7%,報1,900美元.
一LME交易商表示:"有市場人士希望在月底前看到金屬價格走強(qiáng)."
交易員預(yù)計,4月時基金進(jìn)行新的資產(chǎn)配置前,交投將維持清淡而大幅波動.
三個月期鋁收報2,750美元,三個期鋅上漲20美元,報3,200美元.
COMEX:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三微幅收高,從油價上揚(yáng)中獲得指引,但交投淡靜,盤中因?qū)?jīng)濟(jì)的憂慮而出現(xiàn)短暫大幅波動.
一交易商表示:"市場只不過在關(guān)注本月誰唱主角,看來這些天原油起了帶頭作用."
5月期銅收高0.50美分,或0.16%,至每磅3.0625美元,盤中高見3.0785.稍早在美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)主席貝南克準(zhǔn)備向國會就經(jīng)濟(jì)作證詞演說時,曾跌至3.0135美元日低.
最新數(shù)據(jù)顯示上周美國抵押貸款申請數(shù)量減少,也令銅價盤初受壓,因該數(shù)據(jù)預(yù)示新屋市場疲弱.
貝南克指美國樓市短期前景不明朗,次優(yōu)抵押貸款部門的發(fā)展也帶來問題.該言論令期銅在盤初陷于平盤下方.而後油價上漲帶動期銅走高.
美國原油期貨結(jié)算價漲1.15美元,報每桶64.08美元.
分析師表示,由于預(yù)期中國需求強(qiáng)勁,及預(yù)計倫敦金屬交易所(LME)銅庫存進(jìn)一步減少,本周觸及三個月高位的期銅短期內(nèi)仍會受到支撐.
周三COMEX期銅成交量估計為4,250口,不到周二14,053口的三分之一.
AMT
銅：未提供。
鋁：即日表現(xiàn)沉悶，雖然有大量賣盤出現(xiàn)，但期鋁守穩(wěn)。
鉛：繼昨日疲軟表現(xiàn)后，期鉛即日表現(xiàn)良好，交易于1,865至1,910美元/噸區(qū)間，但1,900美元/噸上方有大量賣盤。如果跌破30日均線，則將下沖1,800美元/噸。
鋅：表現(xiàn)依然十分平靜，市場交投清淡，且交易于狹窄區(qū)間。
錫：繼昨日未能上破14,600美元/噸后，即日市場出現(xiàn)頭寸結(jié)清活動，期錫最終收于低點(diǎn)附近。但是，仍建議逢低買進(jìn)。
鎳：即日表現(xiàn)略微改善。市場進(jìn)行區(qū)間交易，雖然一直努力突破。40,000-42,000美元/噸區(qū)域仍將暫時提供良好支撐。
國際金融市場
美國股市：
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收跌97.25點(diǎn)或0.78%，報12,300.04點(diǎn)。
納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌20.33點(diǎn)或0.83%，報2,417.10點(diǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌11.42點(diǎn)或0.80%，收于1,417.19點(diǎn)。
歐洲股市：
德國DAX 30指數(shù)收盤跌0.6%，至6,816.89點(diǎn)。
法國CAC 40指數(shù)收盤跌0.62%，至5,552.69點(diǎn)。
倫敦富時100指數(shù)收盤跌0.4%，至6,267.20點(diǎn)。
紐約匯市尾盤:
今日 上日 當(dāng)日 今年以來 2006年
收市價 收市價 漲跌% 漲跌% 收市價
-----------------------------------------------------------------
歐元/美元 <EUR=> 1.3316 1.3352 -0.27 +0.91 1.3196
美元/日圓 <JPY=> 116.82 117.86 -0.88 -1.84 119.01
歐元/日圓 <EURJPY=> 155.65 157.30 -1.05 -0.94 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2160 1.2118 +0.35 -0.20 1.2184
英鎊/美元 <GBP=> 1.9612 1.9648 -0.18 +0.12 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1589 1.1569 +0.17 -0.52 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8047 0.8081 -0.42 +1.99 0.7890
歐元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6203 1.6182 +0.13 +0.73 1.6085
歐元/英鎊 <EURGBP=> 0.6788 0.6794 -0.09 +0.74 0.6738
美國債市：
美國政府長期公債周三走軟,因投資人臆測美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)不久就將降息,因而較為青睞短債.
FED主席貝南克在對國會的證詞演說中并未提供更多利率前景線索,僅重申經(jīng)濟(jì)面臨不確定性增加,但通膨仍是FED首要關(guān)切的問題.
最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也強(qiáng)調(diào)了經(jīng)濟(jì)疲弱的一面,周三公布的2月耐久財(耐用品)訂單數(shù)據(jù)不佳,令企業(yè)支出前景受質(zhì)疑.
公債稍早受該數(shù)據(jù)提振,但稍後回吐漲幅,因投資人意圖在區(qū)間波動的市場中獲利,重又押注收益率(殖利率)曲線趨陡.
投資人認(rèn)為因FED快將降息,短債表現(xiàn)將勝過長債.
Bank Leumi USA執(zhí)行副總裁Robert Giordano表示:"對通膨的憂慮加上對樓市的擔(dān)心,令收益率曲線趨陡的傾向加深."
10年期公債<US10YT=RR>跌4/32,收益率報4.62%,較周二漲1個基點(diǎn).與之相對的是,兩年期公債<US2YT=RR>持平,收益率報4.57%.
10年期同兩年期公債的收益率差已從3個基點(diǎn)擴(kuò)闊至5個基點(diǎn).其收益率差上周轉(zhuǎn)為正值,為去年8月來首見.
30年期公債<US30YT=RR>價格大跌約半大點(diǎn),收益率報4.83%.
政府標(biāo)售180億美元兩年期新債,吸引了初級市場交易商的強(qiáng)勁需求,但間接買家的興趣平淡無奇,市場對此無甚反應(yīng).
-----------------------2012GMT------------------------
價格 變動 收益率%
兩年期公債<US2YT=RR> 100-10/32 (持平) 4.572
五年期公債<US5YT=RR> 100-18/32 (-00/32) 4.494
10年期公債<US10YT=RR> 100-01/32 (-05/32) 4.622
30年期公債<US30YT=RR> 98-24/32 (-14/32) 4.830
國際商品市場
能源市場:
紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收在逾六個月最高水準(zhǔn),因市場持續(xù)擔(dān)憂伊朗局勢,且美國原油庫存意外減少.
汽油期貨自稍早所及的七個月新高回落,因交易商對汽油庫存降幅低于預(yù)期感到失望.
取暖油守住可觀漲幅,在取暖季節(jié)接近尾聲之際仍保持意外強(qiáng)勁.
5月原油期貨結(jié)算價漲1.15美元或1.8%,報每桶64.08美元,為去年9月11日以來最高結(jié)算價.其今日波動區(qū)間介于63.36-64.96.
倫敦洲際交易所(ICE)5月布蘭特原油期貨結(jié)算價漲1.18美元或1.8%,至每桶65.78美元,盤中在65.19-66.67美元之間交投.
NYMEX-4月RBOB汽油期約跌1.58美分或0.8%,至每加侖2.0572美元,波動區(qū)間介于2.0520-2.1143,後一水準(zhǔn)為去年8月11日以來最高.
4月取暖油期貨收高4.10美分或2.3%,報每加侖1.8274美元,波動區(qū)間介于1.8030-1.8517,後者為去年12月4日來最高.
美國能源資料協(xié)會(EIA)公布,截至3月23日的一周原油庫存減少90萬桶,至3.284億桶,分析師原先預(yù)期增加160萬桶.汽油庫存連續(xù)第七周減少,降幅為30萬桶,幅度遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期的180萬桶.
貴金屬市場:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周三收高,因原油價格上揚(yáng),且人們對于經(jīng)濟(jì)放緩和地緣緊張局勢感到不安.分析師稱其對黃金的前景仍持樂觀看法.
COMEX-4月期金收高4.30美元至每盎司666.80,當(dāng)日介于663.30-669.80間波動.
LOGIC顧問公司分析師Bill O’Neill指出,今日影響市場的因素眾多,其中包括油價大漲,美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)主席貝南克對經(jīng)濟(jì)的評論難以把握,且股市疲弱.
但該分析師指出,一些因素被極度放大了.
"如果市場是因?yàn)橐晾蕟栴}上揚(yáng)的,那么我認(rèn)為這個因素的影響不會持久.因我堅信伊朗問題將通過外交途徑解決,并且原油供應(yīng)不會被打斷."
COMEX期金成交量估計為50,000口.
4月合約第一通知日是周五,投資者需決定是否展期至6月合約,這令市場交投更為熱鬧.
投資者靜待美國本周將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),包括周四的經(jīng)濟(jì)成長報告和周五的個人所得數(shù)據(jù).交易商認(rèn)為,這些重要指標(biāo)可能影響到期金.
現(xiàn)貨金<XAU=>報666.10/6.66美元,高于周二尾盤水準(zhǔn)662.90/3.90.倫敦金午後定盤價為666.75.
5月期銀收高17.5美分或1.3%,報13.455美元.現(xiàn)貨銀<XAG=>報13.37/3.40,高于周二尾盤時的13.25/3.28.
紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)4月鉑金(白金)期約收高8.80美元至1,250.80.現(xiàn)貨鉑金<XPT=>報1,239.00/43.00.
6月鈀金合約收升1.85美元至357.85.現(xiàn)貨鈀金<XPD=>為351.00/55.00.
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