國際金屬交易數據 LME基金屬市場主要交易數據
| 品種 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 | 持倉及增減 | 庫存及增減 |
| 銅 | 6795 | 6935 | 6787.5 | 6875 | 80379 | 241084+260 | 178075-1800 |
| 錫 | 13400 | 13809.8 | 13300 | 13500 | 8521 | 15475+82 | 9635-10 |
| 鉛 | 1920 | 1935 | 1884.5 | 1910 | 8521 | 63267+463 | 33250+125 |
| 鋅 | 3265 | 3295 | 3240 | 3270 | 35331 | 143096-931 | 106275-300 |
| 鋁 | 2784.5 | 2810.5 | 2777.5 | 2782.5 | 145946 | 532606+751 | 811325-950 |
| 鎳 | 43825 | 44900 | 43503.5 | 44637.5 | 8548 | 46647+51 | 5418+126 |
| 品種 | 上午 | 混合交易 | 下午 | 混合交易 | 辦公室交易 | 總計 | ||
| 第一節 | 第二節 | 第一節 | 第二節 | |||||
| 銅 | 2086 | 116 | 62 | 600 | 1254 | 780 | 73633 | 80379 |
| 鋁 | 1530 | 900 | 156 | 170 | 37 | 2576 | 139927 | 145946 |
| 品種 | 現貨 | 3個月期 | 15個月期 | 27個月期 |
| 銅 | 6939/40 | 6859/60.5 | 6400/10 | 5755/65 |
| 鋁 | 2791/92 | 2803/04 | 2672/77 | 2500/05 |
| 日期 | 銅持倉分布 | 增減 | 鋁持倉分布 | 增減 |
| 現貨/4月18日 | 27379 | -822 | 54120 | 312 |
| 4月19日/5月16日 | 45040 | 254 | 100394 | -927 |
| 5月17日/6月20日 | 42553 | 398 | 86714 | 1481 |
| 6月21日/3個月 | 9591 | 2612 | 14671 | 3003 |
| 6月剩下部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月1日/63個月 | 116261 | 1341 | 275956 | 782 |
| 持倉總計 | 240824 | 3783 | 531855 | 4651 |
| 品種 | 現貨 | 4月 | 5月 | 6月 | 3個月期 | 3個月期 |
| /3個月期 | /3個月期 | /3個月期 | /3個月期 | /15月 | /27月 | |
| LME銅 | 56b | 36b | 20b | 6.0b | 483b | 1122b |
| LME鋁 | 11c | 1.5c | 9.0b | 3.0b | 139b | 319b |
| 月份 | 敲定價 | 波動率 | 看漲權 | 看跌權 | 持倉情況 | 成交量 |
| 4月 | 6900 | 28.00 | 87.82 | 91.81 | 9221/7135 | 120/0 |
| 5月 | 6900 | 30.00 | 236.02 | 255.88 | 6898/5293 | 45/0 |
| 6月 | 6850 | 32.50 | 386.34 | 370.54 | 22385/7502 | 0/0 |
| 銅大持倉數據 | 4月 | 5月 | 6月 | 鋁 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 多頭 | 5% | 3 | 4 | 1 | 多頭 | 4 | 4 | 2 |
| 10% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 空頭 | 5% | 2 | 2 | 0 | 空頭 | 0 | 3 | 1 |
| 10% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 國家 | 倉庫地點 | 在庫量 | 注銷倉單 | 庫存增減 | |
| 比利時 | 安特衛普 | ANTWERP | 1000 | 75 | -75 |
| 德國 | 不來梅 | BREMN | 0 | 0 | 0 |
| 漢堡 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | |
| 意大利 | 熱那亞 | GENOA | 0 | 0 | 0 |
| 里沃納 | LEGHORN | 14350 | 0 | 0 | |
| 的里雅斯特 | TRIESTE | 1900 | 300 | 0 | |
| MY | JOHOR | JOHOR | 0 | 0 | 0 |
| 荷蘭 | 鹿特丹 | ROTTERDAM | 43600 | 3550 | -325 |
| 韋辛根 | VLISSINGEN | 10150 | 0 | 0 | |
| 韓國 | GWANGYANG | GWANGYANG | 3400 | 50 | -50 |
| BUSAN | BUSAN | 2000 | 200 | 0 | |
| 新加坡 | 新加坡 | SINGAPORE | 6425 | 500 | -325 |
| 阿聯酋 | 迪拜 | AE | 150 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 巴塞羅納 | BARCELONA | 0 | 0 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | BILBAO | 1500 | 625 | -225 | |
| 瑞典 | 哥特堡 | GOTHENBURG | 0 | 0 | 0 |
| 赫爾辛堡 | HELSINGBORG | 2500 | 125 | 0 | |
| 英國 | 艾馮郡 | AVONMOUTH | 0 | 0 | 0 |
| 赫爾 | HULL | 5775 | 550 | -225 | |
| 利物浦 | LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | |
| 紐卡斯爾 | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | |
| 森德蘭 | SUNDERLAND | 0 | 0 | 0 | |
| 美國 | 巴爾的摩 | BALTIMORE | 5300 | 5275 | -300 |
| 芝加哥 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | |
| 長灘 | LONG BREACH | 1525 | 0 | 0 | |
| 洛杉磯 | L.A. | 0 | 0 | 0 | |
| 新奧爾良 | NEW | 47050 | 0 | -50 | |
| 圣路易 | ST. | 31450 | 800 | -225 | |
| 總 計 | 178075 | 12050 | -1800 | ||
| 月份 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 |
| 0703 | |||||||
| 0704 | |||||||
| 0705 | |||||||
| 0706 | |||||||
| 0707 | |||||||
| 0708 | |||||||
| 0709 | |||||||
| 0710 | |||||||
| 0711 | |||||||
| 0712 |
| 成交量 | 總持倉 | 持倉增減 | 庫存 | 庫存增減 |
| - | 75351 | +487 | 36438 | - |
| 日期 | 非商業頭寸 | 商業頭寸 | 可報告頭寸 | 不可報告頭寸 | 基金凈頭寸 | |||||
| 多頭 | 空頭 | 跨期 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | ||
| 01-02-07 | 5847 | 25841 | 4853 | 48084 | 24189 | 58784 | 54883 | 11469 | 15370 | -19994 |
| 01-09-07 | 6335 | 25590 | 4723 | 49018 | 26028 | 60076 | 56341 | 9803 | 13538 | -19255 |
| 01-16-07 | 5358 | 25985 | 4960 | 48370 | 24442 | 58688 | 55387 | 10245 | 13546 | -20627 |
| 01-23-07 | 5190 | 26561 | 5637 | 48626 | 24991 | 59453 | 57189 | 112740 | 13534 | -21371 |
| 01-30-07 | 5545 | 27129 | 6046 | 48462 | 24932 | 60053 | 58107 | 11395 | 13341 | -21584 |
| 02-06-07 | 5449 | 27347 | 5566 | 49215 | 26048 | 60230 | 58961 | 11805 | 13074 | -21898 |
| 02-13-07 | 5710 | 26386 | 5952 | 48111 | 26416 | 59773 | 58754 | 11030 | 12049 | -20676 |
| 02-20-07 | 5156 | 25867 | 5813 | 49013 | 26974 | 59982 | 58654 | 11338 | 12666 | -20711 |
| 02-27-07 | 5301 | 24153 | 4670 | 45559 | 24756 | 55530 | 53579 | 10333 | 12284 | -18852 |
| 03-06-07 | 5207 | 24486 | 4131 | 44591 | 24607 | 53929 | 53224 | 11566 | 12271 | -19279 |
| 03-13-07 | 4642 | 22907 | 4631 | 45244 | 25291 | 54517 | 52829 | 10639 | 12327 | -18265 |
| 03-20-07 | 7761 | 22839 | 6799 | 46270 | 30206 | 60830 | 59844 | 10473 | 11459 | -15078 |
| 03-27-07 | 8644 | 24550 | 7301 | 46281 | 31583 | 62226 | 63434 | 13295 | 12087 | -15906 |
期商評市
路透
LME:
倫敦金屬交易所(LME)期銅價格周五攀升至16周高位,因市場相信中國第二季的銅需求將旺盛,加之美國公布的經濟數據較預期強勁.
LME三個月期銅在美國公布數據後觸及每噸6,935美元,為自去年12月12日以來高位,收報6,860美元,高于周四收盤位6,755.
自2月初觸及10個月低位5,250美元以來,期銅價格已經回升了30%左右.
"未來數周推動市場的主要因素將是,對經濟成長看法的變化,尤其是美國將公布的經濟數據,"麥格理銀行分析師Adam Rowley稱.
"來自中國的(銅)需求,著實抵消了美國經濟疲勢的影響."
近來基本金屬市場的人氣不時顯得沉悶,受美國疲弱的樓市和經濟成長數據以及經濟疑慮影響.
但周五美國公布的中西部制造業指數和營建支出數據強勁,提振了市場人氣.
**本周市場波動加劇**
本周期銅交投震蕩,因投資者趕在季末前軋平或調整部位,但對全球最大銅消費國--中國需求的樂觀預期,主宰了市場人氣.
中國五礦副總經理黃國平周四表示,預期中國的銅需求到2010年將增加21%,至450-470萬噸,這鞏固了市場對中國需求的預期.
期錫亦大幅波動.周二期錫觸及每噸14,595美元的紀錄高位,受對全球第二大產錫國印尼的供應憂慮影響.
之後錫價又大跌,因有傳言稱印尼已經或即將發放更多出口許可,促使投資者了結獲利.
三個月期錫收報13,400美元,周四收盤報13,250.三個月期鋅則上漲5美元,至3,255美元.
三個月期鋁收盤持平,報2,780美元.三個月期鉛升5美元,報1,920美元.三個月期鎳則揚升至44,800美元,周四報43,850/44,000.
COMEX:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五大漲近2%,收在四個月高位,稍早倫敦金屬交易所(LME)銅價觸及16周新高.
交易商表示,作空的投資人在月末及季末前軋平部位,也提振紐約期銅.
看好中國需求的市場人士也掛出投機買單.中國今年前兩個月精煉銅進口量同比激增約1.8倍.
高于預期的2月營建支出數據也給此間市場氣氛錦上添花.
5月期銅收高5.95美分或1.93%,至每磅3.1460美元,盤中高見3.16,為自12月6日觸及3.2450以來的最高水準.
LME三個月期銅觸及16周新高每噸6,935美元,終場收高105美元,報每噸6,860.
分析師將下周COMEX-5月期銅的阻力位設在3.20美元.若突破,則下一阻力位將在3.28.
COMEX期銅成交量估計為3,750口,遠遠小于周四的8,808口.
AMT
銅：止損買盤，獲利了結入市令期銅走勢波動，但最終收高。
鋁：由于隔夜收盤堅挺引發早盤買盤，期鋁盤初表現強勁，但上沖2,800美元/噸時壓力很大。盤中時，期鋁在淡靜交投中攀升至2,815美元/噸的日內高點。
鉛：繼開盤上漲后，期鉛走勢沉重，但跟隨其它基金屬漲勢。
鋅：即日主要跟隨期銅走勢，雖然表現沉悶，尾盤中出現更多賣盤。
錫：表現平靜，有少量新的商品交易顧問平倉活動。事實上，有跡象表明消費者愿意逢低買進。印尼方面還沒有消息出現。
鎳：即日大部分時間在10日均線附近波動。尾盤大量買盤推動期鎳收于該位上方。
國際金融市場
美國股市：
道瓊工業平均指數微漲5.60點或0.05%，收于12,354.35點。
納斯達克綜合指數小漲3.76點或0.16%，收于2,421.64點。
標準普爾500指數小跌1.67點或0.12%，收于1,420.86點。
歐洲股市：
法國CAC 40指數收盤漲0.5%，至5,658.88點。
德國DAX 30指數收盤漲0.7%，至6,943.17點。
倫敦富時100指數收盤跌0.2%，至6,314.10點。
紐約匯市尾盤:
今日 紐約 當日 今年以來2006年
尾盤價 上收市價 漲跌% 漲跌% 收市價
-----------------------------------------------------------------
歐元/美元 <EUR=> 1.3353 1.3331 +0.17 +1.19 1.3196
美元/日圓 <JPY=> 117.78 118.04 -0.22 -1.03 119.01
歐元/日圓 <EURJPY=> 157.33 157.38 -0.03 +0.13 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2155 1.2174 -0.16 -0.24 1.2184
英鎊/美元 <GBP=> 1.9673 1.9625 +0.24 +0.43 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1534 1.1589 -0.47 -1.00 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8090 0.8067 +0.29 +2.53 0.7890
歐元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6232 1.6235 -0.02 +0.91 1.6085
歐元/英鎊 <EURGBP=> 0.6788 0.6790 -0.03 +0.74 0.6738
美國債市：
美國公債周五尾盤時大體持穩,雖然價格變動不大,但盤中走勢有如坐過山車,一度因經濟數據下滑至低位,而後又獲避險買盤推升.
最新公布的美國經濟數據不利債市,從消費者支出、通膨到制造業和營建業數據都呈現出人意料的強勢.
Thomson IFR首席北美分析師Jeoff Hall表示:"我們先前還對經濟略感悲觀,現在情況突然變化,找不到降息的依據了.就好像一覺醒來,已在不同世界."
不過,地緣政治緊張氣氛則對債市構成利好.有傳聞稱美國公民和企業被要求離開巴林,公債應聲急速回升.
但幾分鐘後,白宮官員指對此警告未有聽聞後,公債又回吐漲幅.
塵埃落定,10年期公債<US10YT=RR>僅小跌1/32,收益率(殖利率)報4.65%.
此間市場在美國公布了一眾強勁經濟數據後表現出的韌性,表明久疏關注的地緣政治憂慮重又成為投資人焦點所在.
這也說明10年期公債在收益率一個月高位4.65%有穩健支撐,部分因分析師依然推測美國經濟前景可能偏于疲弱.
不過周五的數據動搖了前述看法,盡管部分數據可能不太重要,不足以引發市場人氣的全面轉變.
對債市最為不利的是,核心個人消費支出(PCE)物價指數按年跳升2.4%,愈發遠離FED希望的區間.
個人支出和個人所得數據之強勁也令人意外,顯示美國人并未像許多人擔心的那樣受樓市下滑所困擾.
制造業數據也令債市吃驚,3月芝加哥采購經理人指數(PMI)單月升幅為其歷來最大.
分析師另外也在關注美國政府宣布將對從中國進口的涂布紙征收新的關稅,許多人士將之解讀為加強貿易保護主義政策的第一步.
摩根士丹利首席經濟學家Stephen Roach表示:"針對中國的貿易保護主義立法將適得其反,效果同向美國消費者加稅一樣,并且還會減少中國對美國公債的需求."
該事件的長期效應還未在債市中顯露,兩年期公債<US2YT=RR>持平,收益率報4.58%,30年期公債<US30YT=RR>跌1/32,報4.85%.
-----------------------1943GMT------------------------
價格 變動 收益率%
兩年期公債<US2YT=RR> 99-27/32 (+00/32) 4.587
五年期公債<US5YT=RR> 99-26/32 (-01/32) 4.542
10年期公債<US10YT=RR> 99-26/32 (-01/32) 4.648
30年期公債<US30YT=RR> 98-17/32 (-01/32) 4.844
國際商品市場
能源市場:
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五小幅收低,4月汽油期約在到期前遭遇拋盤,影響油市走勢,但伊朗扣押英國海軍引發的緊張局勢仍令跌幅有限.
分析師表示,今日為月末及季末,所以交易商軋平部位,鎖定獲利.
5月原油期貨結算價跌0.16美元,或0.24%,報每桶65.87美元,今日波動區間介于65.51-66.78.
倫敦洲際交易所(ICE)5月布蘭特原油期貨結算價則漲0.22美元,至每桶68.10美元,盤中在67.88-69.14美元之間交投.
NYMEX-4月RBOB汽油期約挫2.4美分或1.12%,至每加侖2.1115美元,波動區間介于2.0990-2.1488,後一水準為去年8月10日以來最高.
4月取暖油期貨收高0.22美分或0.12%,報每加侖1.8794美元,波動區間介于1.8685-1.9055,後者為去年9月7日來最高.
歐盟外交政策執委索拉納周五表示,將試圖說服伊朗釋放被扣押的英國海軍.歐盟表示對英國的支持,稱英國士兵應被立即無條件釋放.
另外,美國農業部周五公布的農作物種植展望報告也令汽油期貨承壓.受乙醇燃料需求的帶動,美國農戶今年預計將種植9,045.4萬英畝可生產乙醇的玉米,種植面積料為63年最多.
貴金屬市場:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五收高,因美元下滑,且伊朗與英國之間唇槍舌劍,投資者趕在周末前增持多頭部位.
6月期金收高1.40美元至每盎司669.00,波動區間介于666.50-673.80.
Wisdom Financial資深市場策略師Emanuel Balarie稱,因美國政府表示將對來自中國的涂布紙征收反補貼稅,引發美元全面下滑,這推升了金價.
Balarie說道:"我認為,目前金價動能強勁.當然主要影響因素還是美元,圍繞伊朗問題的局勢,以及可能有基金重又買入."
Prospector資產管理公司總裁Leonard Kaplan稱,金市的利空因素包括油價回落,但其遠遠不敵地緣政治風險的影響.
COMEX期金成交量估計為18,000口.
現貨金<XAU=>報663.70/4.70美元,高于周四尾盤的661.20/1.70.倫敦金午後定盤價為661.75.
5月期銀收高11.0美分至每盎司13.450美元,波動區間介于13.325-13.475.現貨銀<XAG=>報13.38/3.41,高于周四尾盤的13.26/3.29.
紐約商業期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)期貨收高7.20美元至每盎司1,254.80.現貨鉑金<XPT=>報1,241.00/45.00.
6月鈀金期約收高1.25美元至每盎司357.25.現貨鈀金<XPD=>報352.00/55.00.
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