國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
7950 |
8032.5 |
7835 |
8020 |
45640 |
243625+422 |
168150-925 |
|
錫 |
13800 |
13950 |
13675 |
13775 |
3699 |
14359-163 |
8845+90 |
|
鉛 |
1975 |
1985 |
1955 |
1965 |
12842 |
64078+112 |
40350+325 |
|
鋅 |
3660 |
3765 |
3578 |
3760 |
27493 |
138814+627 |
99175-1525 |
|
鋁 |
2835 |
2865.5 |
2829.5 |
2860.5 |
74586 |
555903+3596 |
822150+500 |
|
鎳 |
48650 |
49750 |
48200 |
49425 |
7611 |
43184+156 |
4074+18 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
708 |
295 |
72 |
422 |
870 |
219 |
43018 |
45640 |
|
鋁 |
3777 |
1087 |
325 |
237 |
640 |
471 |
67632 |
74586 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
7915/20 |
7865/66 |
7140/50 |
6270/80 |
|
鋁 |
2805/07 |
2834/35 |
2698/03 |
2505/10 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨/5月16日 |
35744 |
-1421 |
74522 |
-880 |
|
4月17日/6月20日 |
46543 |
87 |
95716 |
206 |
|
6月21日/7月18日 |
42290 |
595 |
99792 |
1103 |
|
7月19日/3個月 |
3008 |
1206 |
4366 |
2475 |
|
7月剩下部分 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
8月1日/63個月 |
116030 |
-45 |
281507 |
692 |
|
持倉總計 |
243625 |
422 |
555903 |
3596 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
5月 |
6月 |
7月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
48/53b |
30.5/35.5b |
17.5/22.5b |
2.0/6.0b |
761/781b |
1630/1660b |
|
LME鋁 |
32.5/27.5c |
18/13c |
1.0/5.0b |
2.0b |
130/140b |
320/335b |
|
LME鋅 |
7.0/1.0c |
1.0/5.0b |
2.5/5.5b |
1.0/3.0b |
315/335b |
716/756b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
5月 |
8000 |
33.17 |
188.18 |
145.33 |
9066/7373 |
498/244 |
|
6月 |
8000 |
35.17 |
401.43 |
371.69 |
21243/10677 |
1850/700 |
|
7月 |
8000 |
35.33 |
500.73 |
486.90 |
4548/4987 |
1012/500 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
4月 |
5月 |
6月 |
鋁 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
3 |
0 |
多頭 |
0 |
5 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
0 |
3 |
2 |
空頭 |
1 |
2 |
4 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
675 |
0 |
-50 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
16575 |
1625 |
-50 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
1950 |
300 |
+50 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
39800 |
6575 |
-50 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
9700 |
1050 |
-50 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
3350 |
200 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
6800 |
3900 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6600 |
0 |
-25 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
125 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
675 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
2375 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
4650 |
525 |
-25 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
225 |
200 |
-75 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
1525 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
45700 |
3075 |
-400 |
|
圣路易 |
ST. |
27400 |
3475 |
-250 |
|
總 計 |
168150 |
21050 |
-925 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
- |
78243 |
+390 |
35064 |
-123 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
01-23-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-30-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
02-06-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-13-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-20-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-27-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
03-06-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-13-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
|
03-20-07 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
-15078 |
|
03-27-07 |
8644 |
24550 |
7301 |
46281 |
31583 |
62226 |
63434 |
13295 |
12087 |
-15906 |
|
04-03-07 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
-12891 |
|
04-10-07 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
-10024 |
|
04-17-07 |
13787 |
22572 |
5215 |
46119 |
36597 |
65121 |
64384 |
15536 |
16273 |
-8785 |
期商評市
路透
LME:
倫敦金屬交易所(LME)期銅周一收在每噸8,000美元上方,交易商與分析師稱,因低庫存與來自中國的強勁需求,蓋過了印尼Grasberg銅金礦工人結束罷工的影響.
LME三個月期銅<MCU3=LX>反彈,今日收升55美元至每噸8,010美元,稍早一度跌至每噸7,820美元,受Freeport McMoRan<FCX.N>在印尼的Grasberg銅金礦結束為期四天罷工的影響.
巴克萊資本國際的分析師團隊在一報告中稱,"對
銅價構成支撐的是中國的金屬貿易數據...這繼續表明中國對銅的需求良好."
中國海關數據表明,中國3月精煉銅進口量觸及歷史高位,總進口量首次超過20萬噸.
2月初以來,LME銅庫存已累計下降逾20%,目前為168,150噸,不足全球四天的消費量.
LME一場內交易商稱,"人們仍然看多市場.基本面構成支撐,庫存也在下降."
三個月期鎳上漲700美元至49,400美元,市場可用的庫存為2,822噸,不足全球一天的消費量.
三個月期鋁升23美元至2,865美元;三個月期鉛收於1,965美元,較周五收盤價低15美元.
三個月期錫較周五上揚150美元,今日收報13,800;三個月期鋅漲50美元至3,730美元.
澳洲鋅廠商Zinifex<ZFX.AX>與比利時的Umicore<ACUMt.BR>稱,雙方已簽訂有效協議,將鋅熔煉業務進行合并,新成立一家Nyrstar公司.
COMEX:
紐約商品
期貨交易所(
COMEX)期銅周一扭轉早盤賣壓,終場小幅收高,分析師指因市場潛在需求基本面持續帶動相關投資.
7月期銅結算價上升2.45美分,報每磅3.6455美元,盤中交投區間介于3.5710-3.6610.美元.
Infinity Brokerage Services資深交易員Larry Young指今日期銅受一些技術性因素影響,尾盤曾觸及3.6530的技術性"買入"信號.
5月期銅則漲2.20美分,至3.6325美元.其他各月合約收低1.05至收高2.45美分不等.
最終成交量估計為6,471口,遠低於上周五的14,232口.
分析師指,印尼Grasberg大型銅礦為期四日的罷工活動結束,為今日海外銅市走軟的主要誘因,但中國強勁的銅進口統計數據,抵消了有關負面消息的影響.
中國海關周一公布,3月精煉銅進口首次超過20萬噸,為歷來最高水準.
AMT
國際金融市場
美國股市：
道瓊工業指數<.DJI>小跌42.34點或0.33%,至12,919.64.
標準普爾500指數<.SPX>下滑3.35點或0.23%,至1,481.00.
Nasdaq綜合股價指數<.IXIC>微跌2.72點或0.11%,報2,523.67.
歐洲股市：
英股富時100指數<.FTSE>下滑0.1%.
德國DAX指數<.GDAXI>下滑0.1%.
法國CAC 40指數<.FCHI>跌0.4%.
紐約匯市尾盤:
今日 上日 當日 今年以來 2006年
收市價 收市價 漲跌% 漲跌% 收市價
-----------------------------------------------------------------
歐元/美元 <EUR=> 1.3575 1.3590 -0.11 +2.87 1.3196
美元/日圓 <JPY=> 118.54 118.71 -0.14 -0.39 119.01
歐元/日圓 <EURJPY=> 160.97 161.28 -0.19 +2.45 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2094 1.2083 +0.09 -0.74 1.2184
英鎊/美元 <GBP=> 1.9992 2.0023 -0.15 +2.06 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1215 1.1240 -0.22 -3.73 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8320 0.8374 -0.64 +5.45 0.7890
歐元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6420 1.6417 +0.02 +2.08 1.6085
歐元/英鎊 <EURGBP=> 0.6786 0.6792 -0.09 +0.71 0.6738
美國債市：
美國公債價格周一在淡靜交投中上漲,受一些避險買盤帶動,因投資人在本周稍後的樓市數據公布前,再度關注次優抵押貸款危機.
由於周一沒有重要經濟數據出爐,交易商將注意力放在穆迪投資服務發布的一份報告,指由高風險次優貸款帶來的損失可能高於原先預期.這重燃了投資人對次優抵押貸款問題可能波及更廣泛經濟成長的觀點.
指標10年期公債<US10YT=RR>漲5/32,收益率(殖利率)報4.65%,上周五尾盤報4.67%.
RBC Capital Markets一主管表示:"就在最近,我們也獲悉穆迪上調去年次優抵押貸款損失預測."
交易商本周將關注美國樓市,周二,美國將公布3月成屋銷售數據,周三新屋銷售數據將出爐.
分析師和交易商還將檢視周二公布的S&P/Case-Shiller房價指數.
周一債市交投頗為清淡,公債市場也從股市走軟,及稍早歐元區政府公債上漲中獲得些許支撐.
兩年期公債<US2YT=RR>價格持平,收益率報4.64%,五年期公債<US5YT=RR>漲3/32,收益率報4.55%,上周五尾盤報4.57%,30年期公債<US30YT=RR>上揚9/32,收益率由上周五的4.85%降至4.83%.
-----------------------2016GMT--------------------------
價格 變動 收益率%
兩年期公債<US2YT=RR> 99-25/32 (+01/32) 4.627
五年期公債<US5YT=RR> 99-25/32 (+04/32) 4.548
10年期公債<US10YT=RR> 99-25/32 (+06/32) 4.652
30年期公債<US30YT=RR> 98-24/32 (+09/32) 4.830
國際商品市場
能源市場:
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一揚升,因為尼日利亞備受爭議的大選引發的混亂局面令人擔心,該國石油生產可能中斷,而且油品期貨也因為煉廠加工能力與供應面的擔憂而走強.
"尼日利亞產油區的暴力活動以及汽油市場的供應緊張局面,幫助油價重回上升趨勢."法國巴黎銀行商品期貨公司分析師Tom Bentz表示.
NYME-6月原油期貨大漲1.78美元或2.78%,結算價報每桶65.89,盤中在63.70-65.96之間交投,後一價位是NYMEX近月合約在4月2日以來的最高位.
倫敦布蘭特原油期貨上升1.66美元或1.5%,收在每桶68.15美元,交投區間為65.98至68.20.
5月RBOB汽油期貨上漲5.33美分或2.49%,至每加侖2.1907美元,盤中在2.13-2.1941之間徘徊.
5月取暖油期貨則揚升6.18美分或3.37%,至每加侖1.8943,盤中交易區間介于1.82-1.8979.
尼日利亞周一宣布執政黨候選人Umaru Yar'Adua獲勝,但反對黨拒絕承認選舉結果,而觀察人士也提出了批評.
此外,伊朗與西方圍繞伊朗核計劃的僵局依然未被打破,這也成為引發油市交易商關切的地緣政治因素.
貴金屬市場:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周一小幅收低,因美元反彈促使投資人在上周升勢後鎖定獲利,但油價上漲限制
金價進一步走軟.
鉑金和鈀金也收低,因此前報告顯示投機多頭部位正在建倉,意指有結清部位的風險.
交投最為活躍的COMEX 6月期金收低1.60美元,至每盎司694.20美元,盤中交投區間為690.50-697.70.
一業內人士表示,在現貨金價格在約690.50美元遭遇阻力後,賣壓出籠,加上美元相對走強,令今日期金收低.
美國原油期貨今日大幅收高1.78美元報65.89美元,限制了期金的跌勢.
現貨金<XAU=>報688.90/9.40美元,上周五尾盤報691.70/2.20,倫敦金午後定盤價為688.70.
其他貴金屬方面,NYMEX 7月鉑金收低9.50美元,于每盎司1,331.70美元.現貨鉑金<XPT=>報1,315.00/20.00.
6月鈀金收低0.85美元,報387.40.現貨鈀金<XPD=>報380.00/385.00.
COMEX 5月期銀扭轉稍早跌勢,收高9.50美分,至每盎司14.050美元,盤中波動區間為13.860-14.110美元.現貨銀<XAG=>報13.90/3.95,上周五尾盤報13.92/3.96.
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