國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
7825 |
7920.3 |
7745 |
7910 |
79155 |
243464+715 |
163200-2925 |
|
錫 |
13800 |
13837.5 |
13440 |
13537.5 |
3527 |
14300-4 |
8660-80 |
|
鉛 |
1972.5 |
1997.5 |
1972.5 |
1990 |
10194 |
64237+422 |
41350+425 |
|
鋅 |
3715 |
3775 |
3675 |
3750 |
30391 |
137206-781 |
97875-825 |
|
鋁 |
2839.5 |
2857.5 |
2818.5 |
2827 |
98405 |
550900-2792 |
828150+5325 |
|
鎳 |
47750 |
48175 |
47075 |
47350 |
16445 |
43047-201 |
4842+528 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
1848 |
331 |
632 |
594 |
102 |
221 |
74900 |
79155 |
|
鋁 |
2632 |
170 |
2304 |
540 |
1735 |
1077 |
89421 |
98405 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
7810/20 |
7770/80 |
7035/45 |
6185/95 |
|
鋁 |
2810/10.5 |
2838/38.5 |
2708/13 |
2528/33 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨/5月16日 |
31412 |
-1763 |
65563 |
-4778 |
|
5月17日/6月20日 |
46475 |
-206 |
93643 |
-1829 |
|
6月21日/7月18日 |
42500 |
-64 |
99689 |
561 |
|
7月19日/3個月 |
5708 |
1529 |
9860 |
3099 |
|
7月剩下部分 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
8月1日/63個月 |
117359 |
1219 |
282145 |
155 |
|
持倉總計 |
243464 |
715 |
550900 |
-2792 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
5月 |
6月 |
7月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
28.5/33.5b |
20.5/25.5b |
11.5/16.5b |
3.0/8.0b |
695/715b |
1510/1540b |
|
LME鋁 |
34.5/29.5c |
21/16c |
0.5/4.5b |
0.5/2.5b |
119/129b |
299.5/314.5b |
|
LME鋅 |
18.0/12.0c |
8.0/4.0c |
2.5c/0.5b |
1.0c/1.0b |
277/297b |
655/695b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
5月 |
7900 |
31.97 |
130.45 |
147.39 |
9052/7545 |
1736/448 |
|
6月 |
7850 |
34.28 |
373.07 |
349.26 |
21393/10849 |
2000/1700 |
|
7月 |
7850 |
34.72 |
477.15 |
462.33 |
4648/5012 |
0/100 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
4月 |
5月 |
6月 |
鋁 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
4 |
0 |
多頭 |
1 |
5 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
0 |
2 |
1 |
空頭 |
1 |
3 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
675 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
16200 |
1075 |
-200 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
1950 |
300 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
37875 |
6700 |
-1750 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
9500 |
850 |
-125 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
3350 |
200 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
5800 |
3100 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6600 |
300 |
0 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
125 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
675 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
2375 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
4525 |
750 |
-125 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
225 |
200 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
1525 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
44725 |
4100 |
-525 |
|
圣路易 |
ST. |
27050 |
3125 |
-200 |
|
總 計 |
163200 |
20825 |
-2925 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0704 |
358.50 |
358.50 |
358.50 |
358.50 |
3.50 |
313 |
569 |
|
0705 |
357.20 |
360.00 |
356.00 |
358.60 |
3.35 |
10171 |
12469 |
|
0706 |
360.50 |
360.70 |
359.00 |
360.05 |
4.00 |
176 |
2349 |
|
0707 |
358.00 |
362.00 |
358.00 |
360.55 |
4.15 |
8426 |
49697 |
|
0708 |
360.00 |
360.00 |
359.00 |
359.40 |
4.20 |
28 |
1139 |
|
0709 |
357.70 |
358.05 |
356.70 |
358.05 |
4.25 |
758 |
5414 |
|
0710 |
354.50 |
355.40 |
354.50 |
355.40 |
4.35 |
8 |
879 |
|
0711 |
352.00 |
352.70 |
352.00 |
352.70 |
4.45 |
2 |
1001 |
|
0712 |
348.50 |
349.90 |
347.50 |
349.90 |
4.50 |
109 |
4094 |
|
0801 |
346.90 |
346.90 |
346.90 |
346.90 |
4.50 |
- |
683 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
- |
80138 |
+1721 |
34793 |
-147 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
01-23-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-30-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
02-06-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-13-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-20-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-27-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
03-06-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-13-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
|
03-20-07 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
-15078 |
|
03-27-07 |
8644 |
24550 |
7301 |
46281 |
31583 |
62226 |
63434 |
13295 |
12087 |
-15906 |
|
04-03-07 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
-12891 |
|
04-10-07 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
-10024 |
|
04-17-07 |
13787 |
22572 |
5215 |
46119 |
36597 |
65121 |
64384 |
15536 |
16273 |
-8785 |
期商評市
路透
LME:
綜合外電4月25日報道，倫敦金屬交易所(London Metal Exchange，簡稱LME)基金屬25日收盤表現好壞參半，因市場消化美國經濟信息而出現的基金清倉令市場承壓。
實際上，市場仍處于區間波動，且對美國經濟方向感到困惑。這可能是因為美國GDP數據增長所致。
LME期銅25日收盤上漲0.5%，報7860美元/噸。
美國3月耐用品定單增長3.4%，預計增長2.7%。這可能由略有利空影響的新屋銷售數據所彌補，新屋銷售增長低于預期，這也引發了盤中基金屬的部分基金賣盤。
對
銅價構成支撐的是秘魯南方銅業公司(Southern Copper Corp.)Toquepala銅礦從21日開始罷工，而銅庫存則持續下降。
其余基金屬跟隨期銅走勢。期錫回落1%，其他金屬則略向下整理。
LME期鋅維持在3760美元/噸附近水平的正面波動，期鋅價格自早盤低位反彈，而25日鋅庫存再次下降。自4月初以來，鋅庫存已經下降8%。
消息面，歐盟計劃從07年1月1日起將關稅從6%下調到3%，到09年取消這些關稅。不過，在波蘭推動下，德國、法國和西班牙反對該計劃。
韓國浦項鋼鐵公司（Posco）稱，其已開發了新的無鎳不銹鋼產品，較目前的不銹鋼產品價格低50%左右。
COMEX:
綜合外電4月25日報道，
COMEX期銅25日收盤上漲，支撐位水平買盤出現，再加上銅庫存又一次下降，秘魯罷工威脅，這些
都使得期
銅價格收復前一交易日的跌幅。
COMEX7月期銅25日收盤上漲4.15美分，報3.6055美元/鎊。
倫敦金屬交易所25日銅庫存下降2925噸，到163,200噸。COMEX24日銅庫存下降124短噸，到34,940短噸。
新興市場經濟顯示出持續增長信號。
5月期銅第一個通知日為30日。
AMT
銅：獲LME銅庫存下降2925噸的推動，當日
銅價表現強勁。秘魯潛在的供應形勢緊張也對市場提供支撐。但預計后市銅市可能顯露疲態，初步支撐位于7500美元，最終可能會下測7000美元附近的支撐。
鋁：再度呈現波動走勢，早盤出現的賣盤一度將價格打壓至2820美元，而在該位出現的中國帳戶的買盤則提供有力支撐，并在空頭回補活動的推動下回升至2860美元。但午盤后再度出現拋盤將鋁價推低。預計后市可能進一步走軟，初步支撐位于2810美元。
鉛：當日表現平靜，收盤略低于2000美元水平。后市可能走軟。
鋅：當日收盤收高。早盤自低位反彈，主要獲得LME鋅庫存再次下降的影響。
錫：未提供。
鎳：未提供。
國際金融市場
美國股市：
道瓊斯工業股票平均價格指數飆升135.95點，至13,089.89點，創收盤新高，漲幅1.05%。該指數盤中一度升至13,107.45點。
納斯達克綜合指數漲23.35點，收于2,547.89點，漲幅0.92%。
標準普爾500指數漲15.01點，收于1,495.42點，漲幅1.01%。該指數目前距離2000年3月24日創下的歷史高點1,527.46點僅有32點。
歐洲股市：
倫敦富時100指數收盤漲0.5%，至6,461.90點。
德國DAX Xetra 30指數收盤漲1%，至7,343.08點。
法國CAC 40指數收盤漲1%，至5,947.33點，該指數一度觸及5,962.39點的盤中高點，為2001年2月以來的最高水平。
紐約匯市尾盤:
歐元兌美元報1.3643，高于24日紐約尾盤報1.3638，25日紐約早盤一度觸及1.3666美元。
美元兌日圓報118.73，高于24日紐約尾盤報118.59。
歐元兌日圓報161.99，24日紐約尾盤報161.75。
美元兌瑞郎報1.2043，高于24日紐約尾盤報1.2025。
英鎊兌美元報2.0022，高于24日紐約尾盤報2.0018。
美國債市：
美國公債價格周三走軟,因美股道瓊工業指數升至紀錄高位,而強勁的企業投資數據也抑制了美國經濟正在趨疲的想法.
投資人重投股市懷抱,將道瓊工業指數<.DJI>推高,攻克13,000點關口,為道指創下新的里程碑.
巴克萊資本駐紐約的美國公債交易聯席主管Adam Brown表示,"股市表現也整體上令投資人對經濟更為樂觀,因此也使債市承壓."
指標10年期公債<US10YT=RR>跌7/32,收益率(殖利率)報4.65%,周二尾盤報4.62%.
美國銀行證券經濟分析師Matthew Moore表示:"股市強勢是影響債市的一個因素."
今日稍早,美國公布耐久材(耐用品)訂單報告,顯示企業投資仍穩健,與樓市疲弱形成對比,并壓低公債價格.
但3月新屋銷售增幅低於預期,限制了債市漲幅.昨日公布的成屋銷售月度降幅為1989年來最甚.
大量新債發售也令債券價格上漲空間有限,交易商通常在公債標售前試圖打壓公債價格.
不過,盡管周三午間發售的180億美元兩年期公債需求良好,但對交投的影響不大.
兩年期公債<US2YT=RR>跌2/32,收益率自周二尾盤的4.61%升至4.64%.
周四將發售130億美元五年期公債.
美國聯邦儲備理事會(FED)今日發布的褐皮書,顯示多數地區經濟溫和或小幅成長,物價普遍穩定或小幅增長,但該報告對市場無甚影響.
五年期公債<US5YT=RR>跌5/32,收益率自周二尾盤的4.52%升至4.55%.30年期公債<US30YT=RR>跌13/32,收益率報4.84%,周二尾盤報4.81%.
-----------------------2014GMT--------------------------
價格 變動 收益率%
兩年期公債<US2YT=RR> 99-24/32 (- 2/32) 4.644
五年期公債<US5YT=RR> 99-25/32 (- 5/32) 4.549
10年期公債<US10YT=RR> 99-24/32 (- 8/32) 4.656
30年期公債<US30YT=RR> 98-22/32 (-13/32) 4.834
國際商品市場
能源市場:
紐約商業
期貨交易所(NYMEX)汽油期貨周三收在八個月最高收盤水準,并帶動原油期貨上漲逾1美元,因政府數據顯示,汽油庫存連續第11周減少.
由於汽油庫存降幅大于預期,上周已降至2005年10初來最低水準,因煉廠產能利用率意外下滑,盡管煉廠已從季度性檢修中復工.
分析師原先預期,煉廠產能利用率上升,原油庫存減少,但原油庫存意外增長.
NYME-6月原油期貨收高1.26美元或1.95%,結算價報每桶65.84美元,盤中在64.52-65.92之間波動.周二該期貨高見66.30美元.
倫敦布蘭特6月原油期貨收高1.41美分或2.1%,報每桶68.57美元,交投區間為67.06-68.66.
5月RBOB汽油期貨收高7.37美分或3.34%,至每加侖2.2826美元,為去年8月7日收在2.32美元以來最高收位.盤中高見2.285美元,為去年8月8日來最高.今日最低報2.207.
汽油期貨已是連續第六個交易日上漲.
5月取暖油期貨收高5.55美分或3.01%,至每加侖1.9015美元,為3月12日來最高收位.盤中交易區間介于1.8460-1.9050,後者為4月16日來最高.
美國能源資料協會(EIA)公布,截至4月20日該周,汽油庫存減少280萬桶,市場原先預期減少40萬桶.原油庫存增加210萬桶,預測值為減少100萬桶.
貴金屬市場:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周三收盤略跌,受選擇權到期相關賣壓及油價上漲的雙重影響,交易商稱近期料出現更多波動.
交投最為活躍的COMEX 6月期金收低0.30美元,至每盎司687.40美元,盤中交投區間為685.80-690.00.
獨立交易商Jonathan Jossen認為,鑒於能源市場走強,
金價周三應收升."市場變動不大,很可能與選擇權有關."
Jossen稱,店頭交易
黃金選擇權定於周四到期,這可能加劇了市場的波動,因為當投資者仔細考量是否執行選擇權時,不同的交易策略間相互影響.
COMEX今日場內交易溫和,最終成交量預計為49,433口.
現貨金<XAU=>報684.50/5.00美元,高於周二紐約尾盤的684.10/4.60,倫敦金午後定盤價為684.00.
美國原油期貨今日收漲1.26美元至每桶65.84美元.
其他貴金屬方面,期銀跟隨黃金步伐下行.COMEX 5月期銀收低1.70美分至每盎司13.765美元,盤中波動區間為13.730-13.890美元.現貨銀<XAG=>報13.78/3.83,周二尾盤報13.78/3.81.
鉑金(白金)類金屬繼周二大跌後,今日反彈.
貴金屬咨詢機構--黃金礦業服務公司(GFMS)認為,鉑金料觸及每盎司1,450美元的紀錄高位,因市場人氣看多且美元疲弱,盡管供應量可能富余.
6月鈀金升4.05美元或1.1%,收報每盎司383.05美元.現貨鈀金<XPD=>報378.00/383.00.
NYMEX 7月鉑金收漲5.70美元至每盎司1,317.20美元.現貨鉑金<XPT=>報1,298.00/1,303.00.
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