國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
7955 |
8002.5 |
7850 |
7905 |
72697 |
248514+306 |
100375-1700 |
|
錫 |
14150 |
14300 |
14050 |
14125 |
6138 |
14572-9 |
12045-545 |
|
鉛 |
2950 |
2950.5 |
2910 |
2940 |
12818 |
65689-337 |
43050-350 |
|
鋅 |
3430 |
3440 |
3350 |
3400 |
40771 |
147061+890 |
70350-625 |
|
鋁 |
2805.5 |
2820 |
2788.5 |
2799.5 |
118406 |
577721+200 |
827800+1250 |
|
鎳 |
34125.5 |
34137.5 |
31252.5 |
32700 |
16873 |
48344+1852 |
9954+72 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
1685 |
543 |
48 |
190 |
740 |
323 |
67951 |
72697 |
|
鋁 |
3283 |
318 |
122 |
807 |
562 |
1407 |
111199 |
118406 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
8029/30 |
7907/08 |
7170/80 |
6405/15 |
|
鋁 |
2748/49 |
2800/01 |
2772/77 |
2620/25 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨/6月20日 |
14572 |
-1861 |
36061 |
-4714 |
|
6月21日/7月18日 |
34203 |
-183 |
63415 |
-1422 |
|
7月19日/8月15日 |
55271 |
649 |
119948 |
3049 |
|
8月16日/3個月 |
19159 |
1214 |
31614 |
661 |
|
9月剩下部分 |
6189 |
-122 |
13010 |
1428 |
|
10月1日/63個月 |
119120 |
609 |
313673 |
1198 |
|
持倉總計 |
248514 |
306 |
577721 |
200 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
7月 |
8月 |
9月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
98/99b |
92/94b |
62/64b |
27/30b |
656/666b |
|
|
LME鋁 |
54/47c |
47.8/42.8c |
28.8/24.8c |
6.5/4.8c |
15/25b |
162/177b |
|
LME鋅 |
1/4b |
3/7b |
2.5/5.5b |
4/4.5b |
245/260b |
540/b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
8月 |
7950 |
28.30 |
231.06 |
207.69 |
8647/7229 |
208/201 |
|
9月 |
7950 |
29.78 |
361.95 |
374.82 |
8058/6758 |
0/0 |
|
10月 |
7900 |
30.44 |
455.24 |
455.24 |
3396/4666 |
0/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
7月 |
8月 |
9月 |
鋁 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
多頭 |
5% |
1 |
4 |
2 |
多頭 |
1 |
3 |
1 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
0 |
1 |
1 |
空頭 |
3 |
1 |
4 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
675 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
13575 |
2200 |
-325 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
1700 |
50 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
10500 |
6350 |
-500 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
525 |
525 |
-25 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
15675 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
11150 |
0 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
7075 |
600 |
0 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
25 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
650 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
1150 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
2250 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
25 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
1525 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
20600 |
6800 |
-625 |
|
圣路易 |
ST. |
13275 |
875 |
-225 |
|
總 計 |
100375 |
17400 |
-1700 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0802 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0803 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
10785 |
86494 |
965 |
21989 |
-87 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
04-10-07 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
-10024 |
|
04-17-07 |
13787 |
22572 |
5215 |
46119 |
36597 |
65121 |
64384 |
15536 |
16273 |
-8785 |
|
04-24-07 |
13923 |
22406 |
4236 |
46176 |
37255 |
64335 |
63897 |
15803 |
16241 |
-8483 |
|
05-01-07 |
15079 |
23409 |
4951 |
45582 |
38315 |
65612 |
66675 |
16252 |
15189 |
-8330 |
|
05-08-07 |
15900 |
23965 |
5727 |
45814 |
39413 |
67441 |
69105 |
14172 |
12508 |
-8065 |
|
05-15-07 |
15317 |
24368 |
6649 |
46358 |
38351 |
68324 |
69368 |
13521 |
12477 |
-9051 |
|
05-22-07 |
12655 |
23772 |
7916 |
47161 |
35982 |
67732 |
67670 |
12648 |
12710 |
-11117 |
|
05-29-07 |
12093 |
23624 |
9296 |
47238 |
36593 |
68593 |
69479 |
11308 |
10422 |
-11531 |
|
06-05-07 |
12740 |
22323 |
8703 |
445945 |
37388 |
67388 |
68348 |
13838 |
12842 |
-9583 |
|
06-12-07 |
13222 |
22204 |
5974 |
45830 |
36826 |
62026 |
65004 |
11936 |
11958 |
-8982 |
|
06-19-07 |
13894 |
22256 |
7577 |
45287 |
37271 |
66758 |
67104 |
11579 |
11233 |
-8362 |
|
06-26-07 |
13474 |
22397 |
7697 |
46577 |
36741 |
67748 |
66835 |
11668 |
12581 |
-8923 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期商評市
路透
LME:
倫敦金屬交易所(LME)期銅周二下滑,跟隨股市跌勢,因美國企業發布獲利預警殃及投資人信心.
期鎳價格亦出現跳水急跌約8%.
三個月期銅收低至7,910美元,周一收報7,990美元,周一曾觸及8,015美元,為自5月10日來最高.
美國Sears Holding<SHLD.O>和房屋營建商D.R. Horton<DHI.N>發布盈警,令投資人擔心經濟體質和企業盈利前景,股市遭拋售.
瑞銀分析師Robin Bhar表示:"我認為風險厭惡因素在起作用,不安情緒從股市蔓延,公債收益率攀升.盡管此間市場有罷工憂慮,但還是受到波及."
三個月期鎳盤中低見31,500美元,為1月10日來最低,收盤報32,650美元,周一收報34,300.
LME鎳庫存約為9,954噸,為自去年6月來最高水準.
三個月期鉛周一盤中觸及2,965美元的歷史新高,因擔心中國出口下滑,今年期鉛猛漲約75%.周二收報2,935美元,低於周一收盤價2,950美元.
三個月期鋁跌4美元,收報每噸2,808美元,三個月期鋅跌45美元,報3,395美元.三個月期錫報14,140美元,周一收報14,100美元.
COMEX:
紐約商品
期貨交易所(
COMEX)期銅周二結算價下滑,暫止住了此前八日來的漲勢,且在此輪漲勢中
銅價累計大漲11%,促使投資者鎖定獲利.
芝加哥Future Path Trading經紀商和期貨分析師Frank Lesh稱,紐約市場在3.66美元附近遇到阻力,倫敦三個月期銅受阻在每噸8,000美元,繼市場連續兩周來的大幅上漲後,投資者紛紛套現.
"
銅價遇到了一定的阻力,目前看市場有些超買." Lesh說道.
9月期銅收低1.95美分報每磅3.61美元,盤中介于3.5750和3.66美元間波動.
預估最終成交量為10,785口,周一報13,783口.
截至7月9日COMEX期銅未平倉合約增加965口至86,494口.
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸7,910美元,周一報7,990,當時曾創下5月10日以來的最高水準8,015.
國際金融市場
美國股市：
道瓊工業指數<.DJI>收低148.27點或1.09%,報13,501.70;
標準普爾500指數<.SPX>下挫21.73點或1.42%,報1,510.12;
Nasdaq綜合股價指數<.IXIC>跌30.86點或1.16%,報2,639.16.
歐洲股市：
英國富時100指數<.FTSE>收低1.22%,報6,630.9點,
法股CAC 40指數<.FCHI>挫1.4%至6,019.22點,
德股DAX指數<.GDAXI>收挫1.39%,收於7,964.76點.
紐約匯市尾盤:
今日 上日 當日 今年以來 2006年
收市價 收市價 漲跌% 漲跌% 收市價
-----------------------------------------------------------------
歐元/美元 <EUR=> 1.3745 1.3627 +0.87 +4.16 1.3196
美元/日圓 <JPY=> 121.72 123.36 -1.33 +2.28 119.01
歐元/日圓 <EURJPY=> 167.31 168.14 -0.49 +6.49 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2021 1.2163 -1.17 -1.34 1.2184
英鎊/美元 <GBP=> 2.0266 2.0149 +0.58 +3.46 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.0542 1.0494 +0.46 -9.51 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8613 0.8599 +0.16 +9.16 0.7890
歐元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6530 1.6577 -0.28 +2.77 1.6085
歐元/英鎊 <EURGBP=> 0.6781 0.6762 +0.28 +0.64 0.6738
美國債市：
美國公債價格周二上漲,因對於次優抵押貸款以及房市惡化的擔憂損及股票走勢,并促使投資者買入較為安全的政府公債.
IDEAglobal資深債券分析師斯泰爾斯稱,"今日市況受次優抵押貸款消息左右."
標準普爾周二宣布,因預計美國樓價下滑8%,且按揭貸款違約增加,從而擾亂金融市場,故可能調降612種由美國次優抵押貸款支持債券的評級,受影響的債券涉及總金額約為121億美元.[nCN0105199]
該消息引發非政府債券、股票以及美元的拋售,并促使投資者購進公債.
指標10年期公債價格攀升26/32,收益率(殖利率)自周一的5.14%跌至5.03%,創下2月27日以來最大單日跌幅.
午後交易時段,因股市跌勢加劇,公債擴大漲幅.
雷曼兄弟美國資深金融市場分析師馬特斯稱,"股市走疲是因為人們察覺經濟面的疲弱,而這恰恰是債券上漲的理由."
美股道瓊工業指數<.DJI>收低1.09%,報13,501.70點,投資銀行和抵押貸款商跌幅居前.
策略師表示,10年期利率互換利差擴闊至66.75基點,為2003年8月來最寬水準,有策略師指這是因信貸憂慮.
美國聯邦儲備理事會(FED)主席貝南克的講話并未拉響通膨警報.Nuveen Investments基金管理主管米勒(John Miller)表示,"總體感覺是貝南克并不認為通膨預期在上升."
兩年期公債價格上升6/32,收益率從周一尾盤的4.95%降至4.85%.30年期公債價格上漲1-17/32,收益率報5.12%.
------------------1900GMT------------------
價格 變動 收益率%
兩年期公債<US2YT=RR> 100-2/32 (+ 6/32) 4.845
五年期公債<US5YT=RR> 99-26/32 (+16/32) 4.920
10年期公債<US10YT=RR> 95-30/32 (+26/32) 5.027
30年期公債<US30YT=RR> 94-11/32 (1-12/32) 5.121
國際商品市場
能源市場:
美國紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收高,油品期貨因新出現的煉廠故障而大漲,且美國和伊朗間緊張局勢均推升了原油期貨.
8月原油期貨結算價漲62美分或0.8%,報每桶72.81美元,扳回周一62美分的跌幅.盤中交投區間報71.60-73.08.
原油期貨阻力位為周一所及高點73美元,且為近月合約於去年8月25日觸及73.75美元以來最高.
倫敦8月布蘭特原油期貨漲62美分或0.8%,報76.40,盤中介于75.06-76.63間波動.當日高點為去年8月10日觸及77.55以來最高.
8月RBOB汽油期貨升2.48美分,或1.1%,結算價報每加侖2.3694美元,盤中在2.3415-2.3836美元間交投.
8月取暖油期貨漲3.10美分,或1.5%,收報每加侖2.1238美元,交投區間為2.0820-2.1315美元.
有消息稱伊朗正在為其核項目制造離心機,且美國向該地區增派海軍,亦推動燃料價格上漲.
國際能源署(IEA)執行干事芒迪周二敦促石油輸出國組織(OPEC)馬上提高產量,指稱成品油的庫存可能存在不足的風險.
OPEC定於9月召開部長會議,不過該組織傳遞出很多信號,告訴消費國不要預期會增產.
貴金屬市場:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周二收高近2美元,因稍早的貿易拋盤被基金買盤壓制住,且美元兌歐元跌至紀錄新低.
交易商表示,投資人士氣高漲,
金價本周應能上探670美元上方.
獨立交易商Jonathan Jossen表示,盤初貿易拋壓較重,但基金買盤支撐了金價,現在市場看來已穩固,場內交易商看多價格.
最為活躍的8月期金結算價漲1.9美元至每盎司664.40美元,盤中高見667.00,為6月7日以來最高水準.預估COMEX期金最終成交量為90,060口.
Jossen表示,若8月期金升穿本周高位,應能升至668.50,并在短期內上探671美元.
周二,歐元兌美元突破關鍵的1.37美元水準,美元兌英鎊也跌至26年低點,美元指數<.DXY>挫至兩年半低位.
商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,上周
黃金投機凈多頭部位增加了4%.
現貨金<XAU=>小漲至每盎司662.85/663.45美元,高於周一尾盤的660.80/661.60.倫敦金午後定盤價報每盎司661.70.
COMEX 9月期銀收高15.50美分報每盎司12.975美元,盤中介於12.79至13.085美元間波動.
現貨銀<XAG=>漲至每盎司12.88/12.93美元,高於周一紐約尾盤的12.71/12.76.
COMEX 10月鉑金(白金)期貨收低4.50美元,報每盎司1,313.50.現貨鉑金<XPT=>報1,294/1,301.
9月鈀金期貨跌0.85美元收報每盎司370.25.現貨鈀金<XPD=>報364.30/368.30.
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