美國CFTC銅市場持倉結(jié)構表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	非商業(yè)持倉量			商業(yè)持倉量		可報告合計持倉量		不可報告持倉量		總持倉	投機   凈多
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭
2010-2-23	38991	23027	15423	58116	72507	112530	110957	13864	15437	126394	15964
2010-3-2	38872	23005	14371	60663	73576	113906	110952	11972	14926	125878	15867
2010-3-9	41913	23635	15085	60020	76984	117018	115704	10595	11909	127613	18278
2010-3-16	42288	23284	15727	59740	76903	117755	115914	12371	14212	130126	19004
2010-3-23	42636	24585	17370	60683	76396	120689	118351	11805	14143	132494	18051
2010-3-30	47203	25546	18360	63203	84127	128766	128033	12751	13484	141517	21657
2010-4-6	50530	27584	20609	65746	90314	136885	138507	14503	12881	151388	22946
2010-4-13	53458	29990	20492	64259	88040	138209	138522	12097	11784	150306	23468
2010-4-20	50461	29547	22265	66810	88011	139536	139823	14418	14131	153954	20914
2010-4-27	47952	28142	24261	65474	85645	137687	138048	14137	13776	151824	19810
2010-5-4	42642	29152	23214	62278	75616	128134	127982	14184	14336	142318	13490
2010-5-11	36092	25494	20005	62451	70969	118468	116468	12443	14523	130991	10598
2010-5-18	35258	28033	19658	62602	66681	117518	114372	11036	14182	128554	7225
2010-5-25	32592	28609	19007	65569	66089	117168	113705	11562	15025	128730	3983
2010-6-1	32767	27456	17932	66056	68590	116755	113978	10263	13040	127018	5311
2010-6-8	34337	32963	18904	65015	65572	118256	117439	14376	15192	132631	1374
2010-6-15	33306	31870	20044	72502	71463	125852	123377	11413	13888	137265	1436
2010-6-22	33374	31901	21760	71285	70137	126419	123798	13513	16134	139932	1473

 

 

 

〔表格〕美國5月消費者信心指數(shù)為52.9,預估為62.8

 

 美國經(jīng)濟諮商會周二公布,6月美國消費者信心指數(shù)為52.9,5月消費者信心指數(shù)下修為62.7,前值為63.3.

 

 此前路透訪問的分析師預估中值顯示,6月消費者信心指數(shù)料為62.8.

 

 以下為具體數(shù)據(jù):

 

                  6月     5月    5月初值   4月

 

 整體指數(shù)         52.9    62.7      63.3     57.7 

 

 現(xiàn)況指數(shù)         25.5    29.8      30.2     28.2 

 

 預期指數(shù)         71.2    84.6      85.3     77.4 

 

 

 

國際金融市場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道瓊斯工業(yè)平均		納斯達克綜合		英國倫敦FTSE		德國法蘭克福DAX		法國巴黎CAC40
9870.3	-268.2	2135.18	-85.47	4914.22	-157.46	5952.03	-205.19	3432.99	-143.46
澳元/美元		英鎊/美元		歐元/美元		美元/日元		美元/人民幣
0.8498	-0.0225	1.5072	-0.0035	1.2197	-0.0076	88.56	-0.83	6.7979	0.0014
CRB-R		美元指數(shù)		近月黃金		紐約原油近月		波羅的海干貨
256.27	-7.26	86.1	0.39	1242.4	3.8	75.94	-2.31	2447	-35

 

 

 

美股盤后─全球恐懼拋售 道瓊重挫268點 S&P創(chuàng)今年新低

 

周二 (29 日) 美股跟隨全球股市重挫，開盤后跌幅一路擴大，道瓊一度大跌 326點，收盤跌破萬點大關;S&P 也創(chuàng)下 8 個月來最低點。一方面美國公布消費者信心指數(shù)驟降，加上全球經(jīng)濟浮現(xiàn)進一步下滑跡象;而歐洲的金融債信問題，亦再度令投資人焦慮。

 

種種壓力強攻，刺激投資人逃往公債市場避險。美國 10 期公債殖利率應聲跌破 3%，創(chuàng) 14 個月來首見。

 

道瓊工業(yè)平均指數(shù)重挫 268.22 點或 2.65%，收 9870.30 點。

 

Nasdaq 指數(shù)重挫 85.47 點或 3.85%，收 2135.18 點。

 

S&P 500 指數(shù)重挫 33.33 點或 3.10%，收 1041.24 點。

 

費城半導體指數(shù)大跌 16.44 點或 4.64%，收 337.67 點。

 

S&P 500 指數(shù)今日曾觸及今年以來最低點 1037.51，且創(chuàng)去年 11 月以來新低。而市場專家都在觀察 1040.78 點的關鍵技術支撐點，一旦收盤跌破該水平，恐于接下來幾天，掀起更大一波拋售潮。

 

美國工商協(xié)進會 (Conference Board) 今日公布，6 月份消費者信心指數(shù)由前月修正后的 62.7，驟降至 52.9，創(chuàng)今年 3 月以來最低點，并遜于經(jīng)濟學家預期的微跌至 62。反映民眾對于就業(yè)情況及整體經(jīng)濟環(huán)境，再度感到憂慮。

 

全球股市：今日亞股重挫，其中陸股跌幅最深，上證指數(shù)銳減 4.3%，港股恒生指數(shù)也挫 2.3%，日經(jīng)指數(shù)亦下滑 1.3%。賣壓來自美國工商協(xié)進會將 4 月份中國經(jīng)濟領先指標，由原先的 1.7% 顯著下修至 0.3%。加上日本政府公布，上個月出口需求及家庭支出皆下滑，失業(yè)率也意外上升，連續(xù)第 3 個月走高。

 

歐股同樣跌勢沉重。當中法國CAC 40 指數(shù)重挫 4%，德國 DAX 指數(shù)跌 3.3%，英國富時 100 指數(shù)也挫 3.1%。今日騷動出于歐洲中央銀行 (ECB) 提供區(qū)內(nèi)銀行的 1 年期低利融資貸款，即將于本周四 (1 日) 屆滿不延長。市場除了擔憂銀行業(yè)難如期償還總額 4420 億歐元貸款，同時也擔心過早撤除這項長期融資補助，恐打擊脆弱的歐洲金融業(yè)信心。

 

消息刺激今日 3 月期歐洲同業(yè)拆借利率 (Euribor) 大漲 9%，來到去年 9 月以來最高點。加上希臘勞工對于政府的刪減支出計劃，再發(fā)起一波罷工潮。眾因素導致今日歐元下挫 0.7%，貶至 1.2188 美元價位。

 

Jurika Mills & Keifer 總裁暨投資長 Karl Mills 指出，同時出現(xiàn)歐洲財務憂慮、亞洲經(jīng)濟減緩跡象，以及美國消費者信心不佳數(shù)據(jù)，股市幾乎沒有理由走揚，卻有眾多理由走跌。市場普遍最擔心的問題，還是債務，無論在歐洲或美國。

 

今日美股跌勢遍布，道瓊指數(shù)所有 30 檔成分股全數(shù)下滑，無一幸免。此外金融股跌幅同樣顯著，費城 KBW 銀行股指數(shù)重挫 3.5%。其中摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US)、美國銀行 (Bank of America)(BAC-US) 及富國 (Wells Fargo)(WFC-US) 皆挫 4%，花旗 (Citigroup)(C-US) 更大跌 6%。

 

其它經(jīng)濟消息：今日公布的標準普爾/凱斯-席勒 (S&P/Case-Shiller) 房價指數(shù)顯示，4 月份美國 20 個大都會區(qū)獨戶房價經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，較去年同月上揚 3.8%，超越經(jīng)濟學家預期的上升 3.4%。與前月相較，4 月房價亦增 0.3%。但價格仍較高峰還低 30%。

 

企業(yè)消息：美國主要電動車廠 Tesla Motors (TSLA-US) 今日開始于 Nasdaq 股市掛牌交易，價格較周一稍晚首次公開發(fā)行 (IPO) 標價每股 17 美元，暴漲 40.53% 收 23.89 美元。

 

其它市場：今日美元兌日元貶值 1.1%。美國 10 年期公債價格勁揚，殖利率由 3.03% 驟降至 2.96%。

 

美國 8 月交貨輕原油價格下挫 2.70 美元，至每桶 75.56 美元。8 月交貨黃金價格上漲 4.40 美元，站上每盎司 1243 美元。

 

 

 

歐股盤后─全球經(jīng)濟擔憂 大盤重挫3%

 

因擔憂美國與中國經(jīng)濟是否具有強勢，及歐洲銀行業(yè)是否健全，歐洲股市周二重挫，并創(chuàng)逾一個月來，最大單日跌幅。

 

歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌3%至243.82，完全清除了周一的漲幅。上海綜合指數(shù)今日重挫4.3%，投資中國的企業(yè)今日拖累了歐股。美國工商協(xié)進會今日公布4月領先指標大幅往下修正，美國6月消費者信心指數(shù)大幅下降，均為股市帶來壓力。

 

全球最大鋼跌廠ArcelorMittal (NL:MT)下跌6.3%，Rio Tinto (UK:RIO)下跌6.4%。

 

金融股受創(chuàng)，西班牙BBVA (ES:BBVA)下跌6.9%。

 

金融時報報導，西班牙銀行業(yè)游說歐洲央行采取行動，減緩周四的一年期4420億歐元融資計劃到期的沖擊。

 

地區(qū)股市中，英國FTSE-100指數(shù)跌破5000點關卡，下跌3.1%至4914.22，德國DAX指數(shù)跌破6000點關卡，下跌3.3%至5952.03。法國CAC-40指數(shù)下跌4%至3432.99。

 

歐股收盤時，道瓊工業(yè)平均指數(shù)下跌200點，歐元跌破1.22美元。

 

上漲股票稀少，Chloride Group (UK:CHLD)上漲11.1%至387便士。Emerson Electric (EMR-US)出價每股375便士，或9.97億英鎊，并購該英國電力系統(tǒng)公司。

 

音樂與電子游戲零售商HMV (UK:HMV)上漲7%，該公司將于周三公布年報。

 

 

 

紐約匯市─銀行擔憂 日元兌歐元上漲至八年高點

 

因擔憂中國經(jīng)濟成長減緩將影響經(jīng)濟復蘇，且歐洲銀行向央行再融資，利率可能走高，日元兌歐元上漲至逾八年高點。

 

日元兌美元觸及七周高點，數(shù)據(jù)顯示美國6月消費者信心下降，且降幅大于預期，增加了日元避險需求。瑞士法郎兌歐元創(chuàng)新高，投資人買進歐洲最強勢貨幣，尋求安全。加元下跌至三周低點。

 

分析師說，市場賣壓廣泛，先有中國大陸領先指數(shù)下修，再有歐洲央行一年期貸款機制到期。主要的擔憂仍在歐洲。

 

北京時間04:25 日元上漲1.6%至107.93兌1歐元。盤中觸及107.32，創(chuàng)2001年11月以來高點。日元上漲0.9%至88.55兌1美元，盤中觸及88.29，創(chuàng)5月6日以來高點。

 

歐元下跌0.7%至1.2190美元。瑞士法郎報1.3191兌1歐元，盤中觸及1.3166，創(chuàng)歐元于1999年上市以來新高。

 

預期對希臘銀行業(yè)的信心可能恢復，歐元削減跌幅。希臘為歐洲債務危機的中心。金融時報今日在其網(wǎng)站報導，卡達投資當局協(xié)商持有希臘第一大銀行National Bank of Greece的股權。

 

中國4月領先經(jīng)濟指數(shù)創(chuàng)五個月來最小升幅。美國工商協(xié)進會說，中國4月經(jīng)濟展望指數(shù)上升0.3%，大幅低于6月15日公布的上升1.7%。該機構說前次數(shù)據(jù)包含了一項計算錯誤。

 

分析師說，由于緊縮政策及歐洲債務危機，2010年下半年，中國出口面臨強勁壓力。

 

在提供歐洲銀行業(yè)的一年期貸款機制到期前，歐洲央行明日將提供歐洲銀行業(yè)三個月期貸款，歐洲銀行業(yè)健全與否，明日將揭沾。

 

根據(jù)歐洲央行長期再融資作業(yè)辦法--去年抑制金融危機的重要一步，7月1日，銀行業(yè)必須償還4420億歐元貸款。歐洲央行已重行提供銀行業(yè)三個月期貸款。

 

分析師說，金融機構可以用較不具吸引力的條件，將該貸款延后。如果有大量資金延后至三個月期貸款，代表許多銀行仍依賴歐洲央行支撐，銀行間拆款就將吃緊。

 

美國6月消費者信心指數(shù)下降至52.9，5月為62.7。預估為下降至62.5。

 

日元兌美元本季上漲5.5%。歐元則下跌9.8%。

 

今年以來，在十種主要貨幣中，日元上漲了14%，美元上漲了7.6%，歐元則下跌了10%。

 

 

 

紐約債市—公債獲得強勁買需,因股市重挫

 

* 避險買盤壓低兩年期公債收益率至紀錄低位

 

* 兩年期/10年期公債收益率差收窄,為10月以來最低

 

* 預期6月美國就業(yè)數(shù)據(jù)不佳

 

* 美國三大股指跌幅介乎2.65-3.85%

 

美國公債價格周二上漲,壓低兩年期公債收益率至紀錄低位,因全球股市重挫,市場擔心歐元區(qū)債信問題及美國可能出現(xiàn)雙底衰退.

 

30年期債價格升逾一個大點.指標10年期公債收益率(殖利率)跌穿3%,為14個月以來首見,且三個月歐元倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)升至八個月高位.

 

此走勢令美國兩年期/10年期公債收益率曲線趨平,兩者的收益率收窄至235個基點,為2009年10月以來最窄.

 

指標10年期公債US10YT=RR升19/32,收益率報2.96%,為2009年4月以來最低水準,周一尾盤報3.03%.

 

"市場整體彌漫對股市收盤表現(xiàn)如何及明日季末是否將出現(xiàn)這些情況的緊張情緒,"駐紐約的法國巴黎銀行公債交易部董事總經(jīng)理Rick Klingman說.

 

"有關中國的數(shù)據(jù)令公債上漲,"他說,一項有關中國經(jīng)濟前景的數(shù)據(jù)被大幅下修.

 

美國經(jīng)濟諮商會將4月中國經(jīng)濟領先指標下修至增長0.3%,前值為增長1.7%.

 

"市場有些擔心于歐洲一年期流動性工具很快進行,之后美國公布的(消費者)信心下降,"Klingman說.

 

RBS Securities美國公債策略師William O'Donnell表示,公債收益率周一突破了維持超過三年的不斷趨陡趨勢,較長期公債收益率勢將進一步下降.

 

"昨日是突破性的周一,因以收益率計算,公債的主要阻力位都最終被跌破,且收在該水準--這為利多的收益率曲線趨平走勢開啟大門,將令10年期公債收益率跌至2.75%,至少是這水準,"他說.

 

兩年期公債US2YT=RR價格上升2/32,收益率為0.61%,周一尾盤為0.63%.今日稍早兩年期公債收益率下跌至0.59%,為紀錄低位.

 

美國經(jīng)濟諮商會公布6月美國消費者信心指數(shù)為52.9,預估為62.8,5月修正后為62.7,前值為63.3.數(shù)據(jù)令投資者擔心未來消費者支出.

 

交易商表示市場已開始預期6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不佳.美國勞工部周五公布6月就業(yè)報告.

 

"非農(nóng)就業(yè)報告出爐之前公債價格不會下跌,"駐紐約的大和證券美國固定收益部主管Raymond Remy說,"市場很擔心周五公布的就業(yè)報告將會疲弱."

 

周二公布的標準普爾/Case-Shiller房價指數(shù)顯示,4月經(jīng)季節(jié)調(diào)整標準普爾/Case-Shiller房價指數(shù)較上月上漲0.4%,預估為下滑0.1%.公債對此無甚反應.

 

投資者正轉(zhuǎn)投較低風險的美國公債,因他們戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地靜待周五政府公布6月非農(nóng)就業(yè)人口及失業(yè)率數(shù)據(jù).

 

本月初公布的5月數(shù)據(jù)為包括樓市及零售銷售等一連串疲弱的經(jīng)濟數(shù)據(jù)揭開帷幕.這重燃投資者再次擔心美國可能再度被卷入衰退.

 

自4月初以來,投資者擔心歐洲的主權債信危機可能擴散,并將全球市場推向類似2008年發(fā)生的債信危機之中,美國公債價格因此而一直攀升.這些擔憂并未完全消散,盡管歐盟推出龐大的援助計劃拯救諸如希臘等處于掙扎之中的歐洲國家.

 

"所有的動蕩情況都令公債受益,"Guggenheim Securities固定收益交易部主管Thomas di Galoma.

 

30年期公債US30YT=RR創(chuàng)造里程碑,收益率低于4.00%,跌至3.95%,為2009年10年以來最低.30年期公債價格最新大漲1-9/32,收益率報3.94%,周一尾盤報4.01%.

 

 

 

能源盤后─全球經(jīng)濟減緩 原油收低2.31美元至二周低點

 

原油期貨周二下跌至二周低點，擔憂全球經(jīng)濟減緩削弱能源需求展望，許多商品市場與股市今日紛紛下挫。

 

8月原油收低2.31美元，或3%，至每桶75.94美元。創(chuàng)6月14日以來最低收盤水平及6月4日以來最大單日跌幅。今日稍早一度觸及每桶78.32美元高點，而后走低。

 

原油價格第二季下跌了逾9%，今年以來，近月期貨下跌了6.8%。

 

原油期貨持續(xù)隨股市與美元走勢，投資人亦評估經(jīng)濟復蘇的程度。若經(jīng)濟持續(xù)緊縮，則能源需求增加便無望。

 

周二，一份報告增加了中國大陸經(jīng)濟擴張的疑慮，對經(jīng)濟成長敏感的商品市場與股市因而重挫。

 

美國工商協(xié)進會周二說，全球第二大原油消費國的經(jīng)濟成長速度，低于原先預估，并將中國4月領先經(jīng)濟指標由上升1.7%修正為上升0.3%，原因在于計算錯誤。

 

近來系列令人失望的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括美國房屋銷售偏低，及消費者信心指數(shù)不如預期。

 

歐洲主權債務危機持續(xù)對市場構成壓力。歐元兌美元下跌至二周低點，周四歐洲央行對歐元區(qū)銀行的大筆貸款將到期，投資人謹慎。

 

美元走強增加了原油價格的壓力，因?qū)Τ钟衅渌泿诺耐顿Y人而言，以美元計價的原油變得更貴。

 

周三，美國能源信息局(EIA)將公布上周能源庫存。預期6月25日結(jié)束的一周，美國原油庫存減少90萬桶，汽油庫存減少40萬桶，蒸餾油庫存--包括熱燃油與柴油--增加90萬桶。

 

7月新配方汽油收低6.56美分，或3.1%，至每加侖2.0720美元。8月合約下跌6.51美分至每加侖2.0651美元。

 

7月熱燃油收低7.2美分，或3.4%，至每加侖2.0213美元。8月合約下跌6.73美分至每加侖2.0498美元。

 

近月汽油與熱燃油合約雙雙收于6月11日以來低點，并創(chuàng)6月4日以來最大單日跌幅。

 

 

 

貴金屬行情簡報

 

貴金屬盤后─股市重挫 但美元走揚金價小漲3.8美元

 

周二 (29 日) 黃金期貨價格隨著美股重挫，于盤中站穩(wěn)漲勢，不過由于美元走強，使得收盤價格僅小升。避險需求來自美國消費者信心驟降，中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)遭下修，刺激市場擔憂經(jīng)濟復蘇步伐。而歐洲金融憂慮再起，加深悲觀因素。

 

今日紐約期貨交易市場 COMEX 8 月交貨黃金價格，小漲 3.80 美元或 0.3%，收每盎司 1242.40 美元。美元指數(shù)則上揚 0.5%，來到 86.08 點。

 

Lind-Waldock 駐芝加哥資深策略師 Adam Klopfenstein 指出，今日黃金價格較其它大宗商品更能抵擋跌勢，因為投資人涌向質(zhì)量較高的買進標的。

 

今日市場賣壓，自美國時間昨日深夜便開始。主要由于美國工商協(xié)進會 (Conference Board) 將 4 月份中國經(jīng)濟領先指標，由原先的 1.7% 顯著下修至 0.3%。刺激亞股率先重挫。

 

稍后歐股也跟著顯著下滑，因投資人擔憂歐洲央行 (ECB) 的 1 年期緊急融資機制，于本周四期滿后將不再延長，恐傷害歐洲金融市場穩(wěn)健度。歐元也應聲走貶。

 

接著工商協(xié)進會再公布，美國 6 月份消費者信心指數(shù)由前月修正后的 62.7，驟降至 52.9，創(chuàng)今年 3 月以來最低點，并遜于經(jīng)濟學家預期的微跌至 62。反映民眾對于就業(yè)情況及整體經(jīng)濟環(huán)境，掀起新一波憂慮。

 

種種因素刺激美股重挫，至中場道瓊指數(shù)跌逾 245 點，跌破萬點大關;Nasdaq 更挫逾 3%，S&P 500 指數(shù)也重跌 2.7%。

 

今日 7 月交貨銀價則小跌 8 美分或 0.4%，收每盎司 18.59 美元。9 月交貨鈀金價格更驟跌 18.05 美元或 3.8%，收每盎司 454.40 美元。

以上信息僅供參考