美國CFTC銅市場持倉結構表
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非商業持倉量 |
商業持倉量 |
可報告合計持倉量 |
不可報告持倉量 |
總持倉 |
投機 凈多 | |||||
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日期 |
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 | ||
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2010-2-23 |
38991 |
23027 |
15423 |
58116 |
72507 |
112530 |
110957 |
13864 |
15437 |
126394 |
15964 |
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2010-3-2 |
38872 |
23005 |
14371 |
60663 |
73576 |
113906 |
110952 |
11972 |
14926 |
125878 |
15867 |
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2010-3-9 |
41913 |
23635 |
15085 |
60020 |
76984 |
117018 |
115704 |
10595 |
11909 |
127613 |
18278 |
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2010-3-16 |
42288 |
23284 |
15727 |
59740 |
76903 |
117755 |
115914 |
12371 |
14212 |
130126 |
19004 |
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2010-3-23 |
42636 |
24585 |
17370 |
60683 |
76396 |
120689 |
118351 |
11805 |
14143 |
132494 |
18051 |
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2010-3-30 |
47203 |
25546 |
18360 |
63203 |
84127 |
128766 |
128033 |
12751 |
13484 |
141517 |
21657 |
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2010-4-6 |
50530 |
27584 |
20609 |
65746 |
90314 |
136885 |
138507 |
14503 |
12881 |
151388 |
22946 |
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2010-4-13 |
53458 |
29990 |
20492 |
64259 |
88040 |
138209 |
138522 |
12097 |
11784 |
150306 |
23468 |
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2010-4-20 |
50461 |
29547 |
22265 |
66810 |
88011 |
139536 |
139823 |
14418 |
14131 |
153954 |
20914 |
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2010-4-27 |
47952 |
28142 |
24261 |
65474 |
85645 |
137687 |
138048 |
14137 |
13776 |
151824 |
19810 |
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2010-5-4 |
42642 |
29152 |
23214 |
62278 |
75616 |
128134 |
127982 |
14184 |
14336 |
142318 |
13490 |
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2010-5-11 |
36092 |
25494 |
20005 |
62451 |
70969 |
118468 |
116468 |
12443 |
14523 |
130991 |
10598 |
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2010-5-18 |
35258 |
28033 |
19658 |
62602 |
66681 |
117518 |
114372 |
11036 |
14182 |
128554 |
7225 |
|
2010-5-25 |
32592 |
28609 |
19007 |
65569 |
66089 |
117168 |
113705 |
11562 |
15025 |
128730 |
3983 |
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2010-6-1 |
32767 |
27456 |
17932 |
66056 |
68590 |
116755 |
113978 |
10263 |
13040 |
127018 |
5311 |
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2010-6-8 |
34337 |
32963 |
18904 |
65015 |
65572 |
118256 |
117439 |
14376 |
15192 |
132631 |
1374 |
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2010-6-15 |
33306 |
31870 |
20044 |
72502 |
71463 |
125852 |
123377 |
11413 |
13888 |
137265 |
1436 |
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2010-6-22 |
33374 |
31901 |
21760 |
71285 |
70137 |
126419 |
123798 |
13513 |
16134 |
139932 |
1473 |
〔表格〕美國5月工業生產由增長1.2%修正為增加1.3%
美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)周五發布年度工業生產和產能利用率預估數據修正.5月工業生產被修正為增長1.3%,4月修正后為增長0.6%(前值為增長0.7%).
5月產能利用率修正后為74.1%(前值為74.7%),4月產能利用率修正后為73.1%(前值為73.7%).
2009年工業生產修正后為下降9.3%(前值為下降9.8%),產能利用率修正后為70%(前值為70.1%).
修正后數據如下:
工業生產--前值 產能利用率--前值
2010年5月 1.3 1.2 74.1 74.7
2010年4月 0.6 0.7 73.1 73.7
2010年3月 0.3 0.3 72.7 73.1
2010年2月 持平 -0.1 72.4 72.8
2010年1月 1.0 1.1 72.3 72.8
2009年12月 0.5 0.7 71.6 72.0
工業生產--前值 產能利用率--前值
2009年 -9.3 -9.8 70.0 70.1
2008年 -3.3 -2.2 77.9 77.6
2007年 2.7 1.5 81.3 80.6
工業生產指數 前值
2010年5月 92.6 103.5
2010年4月 91.4 102.3
2010年3月 90.8 101.6
2010年2月 90.5 101.3
2010年1月 90.5 101.3
2009年12月 89.6 100.2
注:對1972到2010年5月間工業生產和產能利用率的年度修正將對2006-2009年間的數據產生較大影響.基準年從2002年調整至2007年,從修正起開始生效.
5月工業生產和產能利用率的初步數據在6月16日公布.6月數據將在7月15日公布.
〔表格〕美國第一季GDP環比年率終值為增長2.7%,預估和前值均為3.0%
美國商務部周五公布,美國第一季國內生產總值(GDP)環比年率終值為增長2.7%,預估和前值均為增長3.0%.
環比年率是以季度變動率推算,代表在該季度變動率持續不變下的年度變動率.
第一季GDP修正值詳細數據如下(變動百分比,%;季度數據為環比年率):
第一季 第一季 第四季 2009年
終值 前值
實質GDP環比年率 2.7 3.0 5.6 -2.4
國內產品最終銷售 0.8 1.4 1.7 -1.7
個人消費支出(PCE)物價指數 1.6 1.5 2.5 0.2
核心PCE物價指數 0.7 0.6 1.8 1.5
GDP隱性平減指數 1.1 1.0 0.5 1.2
消費者支出 3.0 3.5 1.6 -0.6
耐久財(耐用品) 12.0 12.2 0.4 -3.9
非耐久財 3.9 4.0 4.0 -1.0
服務業 1.4 2.0 1.0 0.1
企業投資 2.2 3.1 5.3 -17.8
房屋投資 -10.3 -10.7 3.8 -20.5
出口 11.3 7.2 22.8 -9.6
進口 14.8 10.4 15.8 -13.9
政府采購 -1.9 -1.9 -1.3 1.8
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 | |||||
|
10143.81 |
-8.99 |
2223.48 |
6.06 |
5046.47 |
-53.76 |
6070.6 |
-44.9 |
3519.73 |
-35.63 |
|
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 | |||||
|
0.8738 |
0.0077 |
1.5064 |
0.0142 |
1.2375 |
0.0051 |
89.15 |
-0.34 |
6.7922 |
-0.0075 |
|
CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 | |||||
|
265.61 |
3.99 |
85.31 |
-0.46 |
1256.2 |
10.3 |
78.86 |
2.35 |
2501 |
-1 |
美股盤后─金改法較預期寬松 金融股勁揚股指漲跌互見
周五 (25 日) 美國國會完成金融改革法最后協商，終版對于銀行業限制較預期寬，令市場松一口氣，也刺激類股勁揚，有助推升今日盤勢。不過結局仍漲跌互見，唯道瓊小跌。本周總結，三大指數仍走低。
道瓊工業平均指數小跌 8.99 點或 0.09%，收 10143.81 點。
Nasdaq 指數小漲 6.06 點或 0.27%，收 2223.48 點。
S&P 500 指數小漲 3.07 點或 0.29%，收 1076.76 點。
費城半導體指數小跌 0.13 點或 0.04%，收 352.09 點。
今日開盤不久，受到美國上季 GDP 遭下修消息影響，震蕩走軟。不久傳出國會參眾兩院，已協商大規模金改法最終版本;一開始投資人對于消息反應冷清，不過隨著交易推進，金融股的漲勢也逐漸擴散至大盤。
今日除了銀行類股外，包括科技、制藥及能源類股也領漲。然部分大型消費類股則下挫，使得基準股指收盤仍難全數走揚。
美股經歷先前連續 2 周走揚后，本周漲勢消退。主要由于經濟復蘇疑慮再起。無論如何，股指卻持續堅守「修正」模式，意味自近期高點回跌至少 10% 的情況，至今已逾 1 個月。
經濟消息：美國第 1 季國內生產毛額 (GDP) 年增幅度，由先前估計的 3% 下修至 2.7%，遜于經濟學家預期的維持在 3%。主要由于消費者支出低于原本估計。
密西根大學則公布，6 月份美國消費者信心終值，由初值的 75.5 上調至 76，且優于經濟學家預估中值為不變。結果也明顯高于上個月的 73.6。
金融改革：經歷 1 年努力、2 周密切協商，美國國會兩院代表終于成功整合不同版本的金改提案，將大幅調整美國金融體系。法案將待數日后交付表決。
最終法案的重點包括：在聯準會 (Fed) 設立消費者保護機構，為失業者提供房貸協助，并設立一機構，來偵測主要銀行及整體金融體系可能出現的問題。
不過，法案雖然賦予政府加強監管衍生性商品的權力，但條件卻比原本提案寬松。此外，未來政府也將能限制銀行以自身賬戶進行交易，但卻無法全面禁止。
今日金融類股應聲勁揚，費城 KBW 銀行類指數上升 2.4%，相較其余市場普遍持平或走跌。漲勢較強勁的，包括美國銀行 (Bank of America)(BAC-US)、摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US)、金融服務公司 Comerica (CMA-US) 及主要地方銀行 PNC Financial Services Group Inc. (PNC-US)。
今日美股漲多于跌，紐約證交所及 Nasdaq 市場漲跌比皆為 2:1，成交量各為 6.2 億股及 12.5 億股。
匯市：今日歐元兌美元略漲，仍遠高于上周創下的 4 年來最低點 1.188 美元價位。美元兌日元則貶值 0.3%。預期歐元走向以及全球債信情況，將是本周末登場的 20 國集團 (G20) 峰會焦點。
其它市場：今日歐股續跌，英國富時 100 指數及法國CAC 40 指數皆下滑 1%，德國 DAX 指數跌 0.7%。亞股同樣收低，日經指數挫 1.9%，中國上證綜指跌 0.5%，港股恒生指數小跌 0.2%。
美國 10 年期公債價格勁揚，殖利率由 3.12% 驟降至 3.09%。
美國 8 月交貨輕原油價格反彈 2.11 美元，至每桶 78.62 美元。8 月交貨黃金價格亦漲 10.60 美元，上升至每盎司 1256.70 美元。
歐股盤后─BP與汽車股下跌 抵銷銀行股漲勢 收低
美國國會議員同意了金融改革法案，銀行股因而上漲。但汽車股與英國石油公司股價下跌，抵銷了銀行股的漲勢，歐洲股市周五收低。
歐洲Stoxx 600指數下跌0.6%至248.29，本周跌幅達2.8%，為五周來首度單周下跌。
分析師說，本周股市波動增加，各種風險亦接連不斷，包括英國預算，美國聯邦準備理事會(Fed)政策會議，及本周末的20國峰會。
英國預算增加了一項銀行稅率，周五稍早，美國參眾兩院協商人員同意了一套管理改革法案。Fed決議維持利率不變，并調降了美國經濟的評估。
20國峰會前，銀行股收復了部份近來的跌幅，Credit Agricole (FR:ACA)上漲2.6%，Standard Chartered (UK:STAN)上漲1.9%。
金融時報周五報導，銀行主管委員會將放寬部份計劃中的規定，這些規定要求銀行業提撥額外資金。英國央行亦呼吁減緩資金規定的改變幅度。
地區性股市中，英國FTSE-100指數下跌1.1%至5046.47，德國DAX指數下跌0.7%至6070.60，法國CAC-40指數下跌1%至3519.73。
美國今日公布第一季國內生產毛額(GDP)成長率調降至2.7%，分析師預估為成長3.0%。該指數公布后，美國股市早場走低。
由于金融規則仍有不確定性，且政情緊張，股市氣氛已然脆弱。意外負面的數據，可能對風險胃口造成更多影響。
大型石油公司BP (英國石油)(UK:BP.)下跌6.4%至305便士，自4月20日深水地平線鉆油平臺爆炸以來，該公司市值已跌掉逾1000億美元。
為擁有足夠資金，蓋住油井，該公司壓力大增。分析師說，與股票有關的融資，可能是較佳的短期解決方案。
汽車股周五亦疲弱， Daimler (DE:DAI)下跌3.3%，Volkswagen (DE:VOW3)下跌2.8%。UBS周五調降了該二公司評等，由買進調降至觀望。
UBS說：「VW股價看來并不貴，但我們擔憂該集團是否能達成分析師預估的獲利目標。因為汽車市場是成熟的市場，未來可能呈現低成長，且中國與巴西召回汽車的風險亦增加。
紐約匯市─美股與商品價格上漲 歐元兌美元轉強
美國股市與商品價格上漲，增加了投資人對風險的胃口，歐元兌美元上漲，清除稍早的跌幅。
挪威，紐西蘭與澳洲等出口商品國家的貨幣走強。瑞士法郎兌大多外幣仍上漲。
數據顯示美國第一季經濟成長不如前次估計，且預期周末的20國峰會將無法針對處理歐洲債務危機達成共識，日元兌美元上漲。
分析師說，美國數據不佳，Fed亦發表了鴿派談話，加上房屋數據亦疲弱，將減緩升息速度，美元兌歐元因而下跌。
北京時間04:19 歐元上漲0.4%至1.2383美元，稍早一度下跌0.6%。日元報110.56兌1歐元，少有變動。盤中走勢震蕩。日元兌美元上漲0.4%，本周則上漲1.6%。
美國公布第一季國內生產毛額(GDP)修正為年率成長2.7%，低于分析師預估。美國上個月公布預估值為成長3%。
聯邦準備理事會(Fed)周三決議維持基準利率于0至0.25%不變。
美國本周公布數據顯示，美國5月新屋銷售下降至年率30萬棟，成屋銷售亦意外下降2.2%。
由于投資人對風險性資產的胃口消退，日元本周兌大多外幣上漲。分析師說，由于日本投資人減少買進美國公債，日元兌美元可能進一步上漲。
盡管上周，日本投資人仍持續大量買進美國公債，但最近一周，買盤明顯減少。資金流出減緩，當有助日元進一步走高。
20國領袖明日至6月27日將于多倫多舉行會議，討論處理歐洲危機政策，刺激全球經濟成長，及改革金融規則。德國與美國對減少債務與振興經濟二者之間，何者優先，意見分歧。德國總理梅克爾本周曾說，歐洲債務必須降低，因為那是危機的主要原因之一。
20國對銀行稅可能達成某種共識，對股市將屬利空，對安全港貨幣，如美元與日元，應屬利多。
人民幣上漲0.5%至6.7921兌1美元，并創下2008年12月以來最大單周漲幅。
歐巴馬總統說，現在要說中國行動是否足以平衡全球經濟，尚嫌太早。他與中國國家主席胡錦濤將于明日在20國峰會上會面。
紐約債市—公債價格上揚,持續疲弱的數據提升公債避險吸引力
* 經濟數據持續疲弱扶助推高公債價格
* 阻力位目前見10年期公債收益率在3.06%
* 首季GDP被下修支撐公債價格
* 市場爭論的焦點再度重回美聯儲資產購買政策
美國公債價格周五上揚,指標公債收益率跌向一年低位,因有關短暫而溫和的經濟復蘇有可能灰飛煙滅的證據不斷增加.
美國首季GDP終值低于初值,且備受關注的美國經濟周期研究所(ECRI)的報告暗示經濟增長將進一步放緩.
這給公債提供支撐,令其價格區間上探最近幾周觸及的更高水平,因經濟數據轉弱,增強公債的避險吸引力.
公債短期內面臨的問題是買家是否有在不進行回調或一段時間盤整的情況下將指標收益率推低至3.06%之下的意愿,這將是去年4月底以來的最低水平.
"漲勢似乎將暫緩,但目前表現正常,"法國巴黎銀行駐紐約的公債交易部董事總經理Rick Klingman表示,"目前的區間為3.18-3.06%."
指標10年期公債US10YT=RR尾盤漲9/32,收益率報3.11%,周四收報3.14%.
30年期公債US30YT=RR價格盤中攀升1個大點,尾盤漲28/32,收益率報4.06%,周四收報4.11%.
盡管公債價格從當前的最高位回落,但這可能并不意味著市場基本面改變.
更大的可能是部分交易商將鎖定獲利,因擔憂在缺乏新消息刺激的情況下公債能否在當前的高位繼續持續攀升.
**再出臺量化寬松政策可能嗎?**
目前,分析師稱,本周買入的理由增加.本周美聯儲公布了最新的利率聲明.
盡管美聯儲的聲明基本是對近期數據顯示經濟成長放緩以及通脹壓力降低的反應,但報告中越發溫和的基調令其可能再度考慮刺激經濟的新舉措的可能性增加.
美聯儲上一次大規模經濟刺激舉措是其購買資產的量化寬松計劃,該計劃主要是購買抵押貸款支持證券(MBS),但也包括公債.
如果出臺新一輪量化寬松政策,部分分析師稱可能會主要購買公債,盡管目前尚不清楚是否會有新一輪刺激舉措.
不過,對量化寬松政策的臆測支撐公債收益率曲線持續趨緩,但同時,部分市場人士仍對擔憂赤字的議員們是否會批準更多的支持經濟的支出舉措存疑.
有關仍需要給經濟提供部分支撐的說法只是針對美聯儲,而不是針對國會,這些臆測認為美聯儲需要進一步購買資產,擴大其資產負債表,RBS Securities的美國公債策略部主管William O'Donnell表示,我認為,購買公債最可行,至于這樣做是否可能,或機率有多高?很難說.
這顯然是有可能的,但機率有多高就很難說了.
能源盤后─擔憂暴風雨 原油收高2.35美元
原油與汽油期貨周五收高逾3%，投資人擔憂加勒比海可能有一個熱帶暴風形成。
紐約8月原油收高2.35美元，或3.1%，至每桶78.86美元。本周上漲2.2%。
這是自6月9日以來，原油漲幅最大的一日，原油已連續第三周上漲。
8月汽油上漲7美分，或3.4%，至每加侖2.15美元。這是自5月27日以來，汽油最大單日漲幅，本周則上漲0.5%。
分析師說，周末前，市場增加了暴風雨溢價，一個可能的強烈暴風雨正朝向墨西灣方向移動。
該暴風雨可能影響墨西哥灣的生產與煉油作業，能源價格因而上漲。
美元疲弱及投資人風險胃口增加，亦有助原油期貨上漲。
原油期貨周五開低，但不久隨即走高。美國公布第一季經濟成長往下修正，但原油仍守住溫和漲幅。
分析師說，原油參考股市走勢。在經濟往下修正數據公布后，指數期貨持穩，原油因而守住漲幅。
美國商務部周五公布，美國第一季經濟年率成長2.7%，低于上個月預估。
分析師并不重視第一季國內生產毛額(GDP)成長數據，因為有逾半數增幅系因建立庫存--一項臨時性因素。
暴風雨則受到較多觀注。氣象局說，一個往墨西哥Yucatan半島移動的系統，幾天后可能形成暴風雨。
分析師說，暴風雨如果抵達墨西哥灣，能源服務業需要一段時間，才能恢復正常。在暴風雨抵達前，作業亦將關閉。
由于暴風雨成為焦點，許多原預期原油將走低的投資人，迅速重返市場，擔心錯過漲勢。
投資人亦擔憂暴風雨可能影響英國石油公司清除墨西哥灣漏油工作。目前為止，漏油使得該公司成本達到約235億美元。英國石油股價今日下跌5.1%。
至于汽油，美國獨立紀念日周末假期將至，投資人亦注意旅游信息。
旅游休閑集團AAA周四說，在7月4日，將有3500萬美國人將會上路，較去年增加17%，但較2008年仍低7%。
在華爾街，股市開盤走低，但隨后反彈，溫和上漲。
追綜美元兌一籃貨幣走勢的美元指數，下跌0.5%至85.32。
貴金屬行情簡報
貴金屬盤后─避險需求強勁 金價一度沖破歷史價位本周小跌
周五 (25 日) 金價繼續走揚，盤中更一度沖破史上最高價位，無奈收盤前動力略失，未能收在空前新高。買氣主要來自投資人強勁需求，以及本周末 20 國集團 (G20) 高峰會登場前的不安氣氛，刺激避險潮。
今日紐約期貨交易市場 COMEX 8 月交貨黃金價格，再向上推進 10.30 美元或 0.8%，收每盎司 1256.20 美元。盤中一度觸及 1259.50 美元頂點，打破上周五創下的史上最高收盤價 1258.30 美元，令投資人振奮。
不料在收盤前幾分鐘，黃金漲勢減弱。使得本周總結小跌 0.2%，一反先前連續 4 周走揚。所幸今日銀價仍順利勁揚，7 月交貨期貨價格上漲 37 美分或 2%，收每盎司 19.11 美元。
今日上午美國政府公布，第 1 季經濟成長率由先前公布的 3.0% 下修至 2.7%，遜于經濟學家預期的不變。主要由于消費者支出減少，以及貿易赤字大增。消息刺激美股早盤應聲走跌，美元指數也下滑 0.4% 至 85.34 點，有助金價走揚。
G20 國家領袖本周末將于加拿大舉行會議，市場預期可能宣布財政緊縮計劃，因而影響全球經濟復蘇步伐。種種氣氛讓黃金的避險需求躥升。
FuturePath Trading 駐芝加哥經紀商 Frank Lesh 預期，金價仍朝歷史新高價位穩定前進，近期內可望來到每盎司 1300 美元價位。因為所有讓金價漲不停的因素，包括經濟復蘇憂慮及歐洲財務體質問題，仍未解除。
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